PPTFAllocation và nhiều chiến lược trên cùng một tài khoản
Nhiều chiến lược trên cùng một tài khoản đòi phải chia giới hạn: nó được đặt cho cả tài khoản, còn rủi ro của các hệ thống thì cộng lại. Allocation là phần bổ trợ cho MetaTrader 5, giữ việc chia đó: mỗi chiến lược có ngân sách riêng, mức lot tối đa riêng và điểm dừng theo mức lỗ riêng. Dưới đây là những gì nó làm được và không làm được.
Allocation là gì và nó làm gì với tài khoản
Allocation không phải terminal và không phải engine của prop firm, mà là một lớp quản lý trên tài khoản MetaTrader: theo mô tả sản phẩm thì nó hỗ trợ MT4 và MT5. Trong danh mục các môi trường, nó đứng ở một lớp riêng chính vì thế: nó không vẽ đồ thị và không tự nghĩ ra lệnh, mà phân bổ vốn giữa các chiến lược đã kết nối và giữ những ràng buộc đã đặt. Kết nối với quyền chỉ đọc và giao dịch: nền tảng không thể rút tiền. Mỗi chiến lược đã kết nối được gán một tỷ trọng vốn, còn mức lot tối đa cho mỗi vị thế, hệ số khối lượng và điểm dừng theo mức lỗ nổi thì được đặt riêng.
Phần phân tích trả lời câu hỏi về nguồn của sụt giảm: kết quả được chia ra theo công cụ, theo giờ trong ngày, theo ngày trong tuần và theo tháng, còn trong sổ giao dịch thì giá của nguồn và giá khớp lệnh của bạn đứng cạnh nhau — tức là thấy được trượt giá. Trên tài khoản prop, điều đó hữu ích hơn đồ thị lợi suất: người ta đóng tài khoản không phải vì lợi suất thấp mà vì sụt giảm.
Vì sao rủi ro cộng lại mà giới hạn không tăng
Giới hạn ngày được đặt cho cả tài khoản, không cho từng chiến lược. Hai hệ thống mỗi hệ thống rủi ro 1,25 % mỗi giao dịch thì không phải 1,25 % mà là 2,5 % vào lúc cả hai đều đang ở trong thị trường. Nếu chúng còn tương quan với nhau — cùng giao dịch các cặp chính về một hướng — thì sụt giảm đến bằng một cú đánh, không phải hai.
Các con số rất đơn giản. Với giới hạn ngày 5 % trên tài khoản 100 000 $ thì biên dự phòng là 5 000 $. Một chiến lược với rủi ro 1 250 $ mỗi giao dịch thì chịu được bốn stop. Hai chiến lược như vậy chạy đồng thời thì chịu được hai. Không hệ thống nào biết điều đó: mỗi hệ thống tính rủi ro của mình riêng rẽ.
| Bao nhiêu chiến lược | Rủi ro mỗi giao dịch của từng hệ thống | Số stop tới giới hạn ngày |
|---|---|---|
| một | 1.250 $ | 4 |
| hai chạy đồng thời | 1.250 $ | 2 |
| hai, nhưng mỗi hệ thống 625 $ | 625 $ | 4 |
| ba, nhưng mỗi hệ thống 415 $ | 415 $ | 4 |
Kết luận giúp giữ được tài khoản. Số chiến lược không làm tăng mức rủi ro cho phép — nó chia mức đó ra. Giới hạn ngày được chia cho số hệ thống chạy đồng thời từ trước khi tính khối lượng của từng hệ thống, không phải sau.
Danh mục chiến lược trên tài khoản prop: phần bổ trợ phải làm được gì
Chia ngân sách bằng tay thì được, nhưng với nhiều hệ thống thì cách đó thôi hoạt động: khối lượng phải tính lại mỗi lần, còn phần âm nổi thì chỉ thấy được trong terminal. Từ đó mà có lớp công cụ này — một lớp quản lý giữa các chiến lược và tài khoản; câu hỏi «chia rủi ro giữa các chiến lược thế nào» thì nó giải quyết bằng cấu hình, không bằng tính kỷ luật.
Tỷ trọng vốn mà trong phạm vi đó chiến lược hoạt động. Không phải một tài khoản con riêng: các vị thế vẫn nằm trên cùng một tài khoản và dưới cùng những quy tắc.
nền tảngBiên trên của khối lượng cho mỗi vị thế. Nó cắt bỏ trường hợp thuật toán sau một lỗi cấu hình lại đặt khối lượng lớn gấp nhiều lần mức đã tính.
bảo hiểmNgưỡng mà sau đó chiến lược thôi mở lệnh mới. Chính phần âm nổi mới phá giới hạn, nếu nó được tính từ equity.
quan trọng nhấtKết quả theo công cụ, theo giờ và theo ngày: thấy được hệ thống nào tạo ra sụt giảm, không chỉ thấy hệ thống nào đang có lãi.
để ra quyết địnhCâu hỏi thường gặp
Allocation làm gì với tài khoản của tôi?
Nó chia tài khoản giữa các chiến lược đã kết nối: mỗi chiến lược được gán một tỷ trọng vốn, mức lot tối đa cho mỗi vị thế và ngưỡng dừng theo mức lỗ nổi. Không xuất hiện tài khoản con riêng nào — các vị thế vẫn ở trên cùng một tài khoản và dưới cùng những quy tắc của công ty.
Có thể giao dịch nhiều chiến lược trên tài khoản prop không?
Quy tắc thường không cấm điều đó: giới hạn được đặt cho cả tài khoản, còn bạn tiêu nó thế nào là việc của bạn. Bị cấm là chuyện khác — nhiều tài khoản có hedge giữa chúng với nhau, và đó là một điều khoản quy tắc riêng.
Chia giới hạn ngày giữa các chiến lược thế nào?
Phải chia trước khi tính khối lượng: chia giới hạn cho số hệ thống chạy đồng thời. Với giới hạn 5 000 $ và hai chiến lược thì mỗi chiến lược tính khối lượng từ 2 500 $, không phải từ toàn bộ số tiền.
Nếu các chiến lược không giao nhau về thời gian thì sao?
Khi đó rủi ro không cộng lại, và không cần chia giới hạn — nhưng phải kiểm tra điều đó theo thực tế, không theo ý định. Một hệ thống buổi sáng giữ vị thế lâu hơn dự tính thì rất dễ gặp hệ thống buổi trưa.
Đa dạng hóa có giúp vượt qua challenge không?
Tự thân thì không. Nhiều hệ thống chỉ làm mượt đường cong nếu chúng thật sự độc lập; trên các công cụ tương quan thì chúng cho ra một cú sụt giảm duy nhất, nhưng lớn hơn.
Cần phần bổ trợ để làm gì, nếu có thể tính bằng tay?
Với một chiến lược thì không cần. Với ba chiến lược thì việc tính bằng tay hỏng: khối lượng phải tính lại cho từng giao dịch, còn phần âm nổi thì phải thấy được tổng cộng và thấy kịp lúc.
Phần bổ trợ có thể rút tiền khỏi tài khoản không?
Ở lớp công cụ này, việc kết nối thường không có quyền rút — phải kiểm tra điều đó trong phần mô tả quyền truy cập. Tiền vẫn ở trên tài khoản của bạn tại broker hoặc trên tài khoản prop.
Phần bổ trợ có theo dõi quy tắc của prop firm không?
Không, và điều này quan trọng phải hiểu từ trước. Nó thực thi những ràng buộc mà bạn đã đặt: ngân sách, mức lot tối đa, điểm dừng theo mức lỗ. Còn về giới hạn ngày của công ty và consistency rule thì nó không biết gì cả.
Phải làm gì với sự tương quan giữa các chiến lược?
Hãy xem phần phân tích theo công cụ: nếu hai hệ thống giao dịch cùng những cặp đó về cùng một hướng, thì rủi ro tổng được tính như của một giao dịch có khối lượng gấp đôi.
Bắt đầu từ đâu, nếu có nhiều chiến lược?
Từ việc chia giới hạn và tính lại khối lượng của từng hệ thống theo tỷ trọng của nó. Chừng nào chưa làm điều đó, thì bất kỳ phần bổ trợ nào cũng chỉ thực thi một cách cẩn thận một mức rủi ro quá lớn.
Đọc tiếp
