PPTFAllocation e più strategie su un unico conto
Più strategie su un unico conto richiedono di dividere il limite: è stabilito per il conto intero, e il rischio dei sistemi si somma. Allocation è un complemento su MetaTrader 5 che mantiene questa divisione: a ogni strategia il suo budget, il suo limite di lotto e il suo arresto per perdita. Sotto: cosa sa e cosa non sa fare.
Cos'è Allocation e cosa fa al conto
Allocation non è un terminale né un motore di società prop, ma uno strato di gestione sopra un conto MetaTrader: secondo la descrizione del prodotto sono supportati MT4 e MT5. Nel catalogo degli ambienti sta in una classe separata proprio per questo: grafici non li disegna e ordini non li inventa, ma distribuisce il capitale tra le strategie collegate e mantiene i vincoli impostati. Il collegamento è con diritti solo di lettura e negoziazione: prelevare denaro la piattaforma non può. A ogni strategia collegata si assegna una quota di capitale, e a parte si impostano il limite di lotto per posizione, il moltiplicatore del volume e l'arresto per perdita flottante.
L'analitica risponde alla domanda sull'origine del drawdown: il risultato viene scomposto per strumenti, ore del giorno, giorni della settimana e mesi, e nel registro delle operazioni compaiono accanto il prezzo della fonte e il tuo prezzo di esecuzione — cioè si vede lo slippage. Su un conto prop questo è più utile di un grafico di rendimento: il conto non viene chiuso per rendimento basso, ma per drawdown.
Perché il rischio si somma e il limite non cresce
Il limite giornaliero è stabilito per il conto, e non per la strategia. Due sistemi con 1,25 % di rischio per operazione non sono 1,25 %, ma 2,5 % nel momento in cui entrambi sono a mercato. Se inoltre sono correlati — operano coppie major nella stessa direzione — allora il drawdown arriva in un unico colpo, e non in due.
I numeri sono semplici. Con limite giornaliero del 5 % su un conto da 100 000 $ il margine è 5 000 $. Una strategia con rischio di 1 250 $ per operazione sopravvive a quattro stop. Due strategie così, in funzione contemporaneamente, a due. Nessuna delle due lo sa: ognuna calcola il proprio rischio separatamente.
| Quante strategie | Rischio per operazione di ognuna | Stop fino al limite giornaliero |
|---|---|---|
| una | 1.250 $ | 4 |
| due contemporaneamente | 1.250 $ | 2 |
| due, ma da 625 $ ciascuna | 625 $ | 4 |
| tre, ma da 415 $ ciascuna | 415 $ | 4 |
Conclusione che salva il conto. Il numero di strategie non aumenta il rischio ammissibile — lo divide. Il limite giornaliero si divide per la quantità di sistemi in funzione contemporaneamente prima del calcolo del volume di ognuno, e non dopo.
Portafoglio di strategie su un conto prop: cosa deve saper fare un complemento
Dividere il budget a mano si può, ma con più sistemi questo smette di funzionare: i volumi si ricalcolano ogni volta, e la perdita flottante si vede solo nel terminale. Da qui la classe di strumenti — uno strato di gestione tra le strategie e il conto; la questione «come dividere il rischio tra le strategie» la risolve con le impostazioni, e non con la disciplina.
La quota di capitale entro cui la strategia opera. Non è un sottoconto separato: le posizioni restano su un unico conto e sotto le stesse regole.
la baseIl confine superiore di volume per posizione. Elimina il caso in cui l'algoritmo, dopo un errore nelle impostazioni, piazza un volume di molte volte superiore a quello calcolato.
assicurazioneLa soglia dopo la quale la strategia smette di aprire nuove posizioni. È proprio la perdita flottante a sfondare il limite, se esso si calcola dall'equity.
la cosa principaleIl risultato per strumenti, ore e giorni: si vede quale sistema crea il drawdown, e non solo quale è in positivo.
per le decisioniDomande frequenti
Cosa fa Allocation al mio conto?
Lo divide tra le strategie collegate: a ognuna si assegnano una quota di capitale, un limite di lotto per posizione e una soglia di arresto per perdita flottante. Sottoconti separati non compaiono — le posizioni restano su un unico conto e sotto le stesse regole della società.
Si può operare con più strategie su un conto prop?
Dalle regole in genere non è vietato: il limite è stabilito per il conto, e come lo consumi è affare tuo. È vietato altro — più conti con hedge tra di essi, ed è un punto specifico delle regole.
Come dividere il limite giornaliero tra le strategie?
Dividere va fatto prima del calcolo del volume: il limite per il numero di sistemi in funzione contemporaneamente. Con limite di 5 000 $ e due strategie ognuna calcola il volume da 2 500 $, e non dalla somma intera.
E se le strategie non si sovrappongono nel tempo?
Allora il rischio non si somma, e dividere il limite non serve — ma va verificato di fatto, e non secondo l'intenzione. Un sistema della mattina che ha trattenuto una posizione incontra facilmente quello del pomeriggio.
La diversificazione aiuta a superare un challenge?
Non da sola. Più sistemi appianano la curva solo se sono davvero indipendenti; su strumenti correlati danno un unico drawdown, ma di dimensione maggiore.
A cosa serve un complemento, se si può calcolare a mano?
Con una strategia non serve. Con tre il conteggio manuale si rompe: i volumi si ricalcolano per ogni operazione, e la perdita flottante va vista in totale e in tempo utile.
Il complemento può prelevare denaro dal conto?
Negli strumenti di questa classe il collegamento di solito è senza diritto di prelievo — va verificato nella descrizione dei diritti di accesso. I fondi restano sul tuo conto presso il broker o sul conto prop.
Il complemento tiene d'occhio le regole della società prop?
No, ed è importante saperlo in anticipo. Esegue i vincoli che hai impostato tu: budget, limite di lotto, arresto per perdita. Del limite giornaliero della società e della consistency rule non sa nulla.
Cosa fare con la correlazione tra strategie?
Guardare l'analisi per strumenti: se due sistemi operano le stesse coppie nella stessa direzione, il rischio totale si calcola come su una singola operazione di volume doppio.
Da dove iniziare, se le strategie sono più di una?
Dalla divisione del limite e dal ricalcolo del volume di ogni sistema sulla propria quota. Finché questo non è fatto, qualsiasi complemento eseguirà soltanto con precisione un rischio eccessivo.
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