PPTFAllocation и несколько стратегий на одном счёте
Несколько стратегий на одном счёте требуют деления лимита: он задан на счёт целиком, а риск систем складывается. Allocation — надстройка над MetaTrader 5, которая это деление держит: каждой стратегии свой бюджет, свой предел лота и своя остановка по убытку. Ниже — что она умеет и чего не умеет.
Что такое Allocation и что он делает со счётом
Allocation — не терминал и не движок проп-фирмы, а слой управления над счётом MetaTrader: по описанию продукта поддерживаются MT4 и MT5. В каталоге сред он стоит отдельным классом именно поэтому: графика он не рисует и ордера сам не придумывает, а распределяет капитал между подключёнными стратегиями и держит заданные ограничения. Подключение с правами только на чтение и торговлю: вывести деньги платформа не может. Каждой подключённой стратегии назначается доля капитала, отдельно задаются предел лота на позицию, множитель объёма и остановка по плавающему убытку.
Аналитика отвечает на вопрос про источник просадки: результат раскладывается по инструментам, часам суток, дням недели и месяцам, а в журнале сделок рядом стоят цена источника и ваша цена исполнения — то есть видно проскальзывание. На проп-счёте это полезнее графика доходности: закрывают счёт не за низкую доходность, а за просадку.
Почему риск складывается, а лимит не растёт
Дневной лимит задан на счёт, а не на стратегию. Две системы по 1,25 % риска на сделку — это не 1,25 %, а 2,5 % в тот момент, когда обе в рынке. Если они ещё и коррелированы — торгуют мажорные пары в одну сторону, — то просадка приходит одним ударом, а не двумя.
Цифры простые. При дневном лимите 5 % на счёте 100 000 $ запас — 5 000 $. Одна стратегия с риском 1 250 $ на сделку переживает четыре стопа. Две таких стратегии, работающие одновременно, — два. Ни одна из них об этом не знает: каждая считает свой риск отдельно.
| Сколько стратегий | Риск на сделку каждой | Стопов до дневного лимита |
|---|---|---|
| одна | 1 250 $ | 4 |
| две одновременно | 1 250 $ | 2 |
| две, но по 625 $ | 625 $ | 4 |
| три, но по 415 $ | 415 $ | 4 |
Вывод, который экономит счёт. Число стратегий не увеличивает допустимый риск — оно его делит. Дневной лимит делится на количество одновременно работающих систем ещё до расчёта объёма каждой, а не после.
Портфель стратегий на проп-счёте: что должна уметь надстройка
Делить бюджет вручную можно, но на нескольких системах это перестаёт работать: объёмы считаются каждый раз заново, а плавающий минус видно только в терминале. Отсюда класс инструментов — слой управления между стратегиями и счётом; вопрос «как делить риск между стратегиями» он решает настройками, а не дисциплиной.
Доля капитала, в пределах которой стратегия работает. Не отдельный субсчёт: позиции по-прежнему на одном счёте и под одними правилами.
основаВерхняя граница объёма на позицию. Отсекает случай, когда алгоритм после ошибки в настройках выставляет объём в разы больше расчётного.
страховкаПорог, после которого стратегия перестаёт открывать новое. Именно плавающий минус пробивает лимит, если он считается от эквити.
главноеРезультат по инструментам, часам и дням: видно, какая система создаёт просадку, а не только какая в плюсе.
для решенийЧастые вопросы
Что делает Allocation с моим счётом?
Делит его между подключёнными стратегиями: каждой назначается доля капитала, предел лота на позицию и порог остановки по плавающему убытку. Отдельных субсчётов не появляется — позиции остаются на одном счёте и под одними правилами фирмы.
Можно ли торговать несколькими стратегиями на проп-счёте?
Правилами это обычно не запрещено: лимит задан на счёт, и как вы его расходуете — ваше дело. Запрещено другое — несколько счетов с хеджированием между ними, и это отдельный пункт правил.
Как делить дневной лимит между стратегиями?
Делить надо до расчёта объёма: лимит на число одновременно работающих систем. При лимите 5 000 $ и двух стратегиях каждая считает объём от 2 500 $, а не от полной суммы.
Что если стратегии не пересекаются по времени?
Тогда риск не складывается, и делить лимит не нужно — но проверять это надо по факту, а не по замыслу. Утренняя система, задержавшая позицию, легко встречается с дневной.
Помогает ли диверсификация пройти челлендж?
Не сама по себе. Несколько систем сглаживают кривую только если они действительно независимы; на коррелированных инструментах они дают одну просадку, но большего размера.
Зачем нужна надстройка, если можно считать вручную?
На одной стратегии — не нужна. На трёх ручной счёт ломается: объёмы пересчитываются под каждую сделку, а плавающий минус надо видеть суммарно и вовремя.
Может ли надстройка вывести деньги со счёта?
У инструментов этого класса подключение обычно без права вывода — проверять это надо в описании прав доступа. Средства остаются на вашем счёте у брокера или на проп-счёте.
Следит ли надстройка за правилами проп-фирмы?
Нет, и это важно понимать заранее. Она исполняет ограничения, которые задали вы: бюджет, предел лота, остановку по убытку. Про дневной лимит фирмы и consistency rule она ничего не знает.
Что делать с корреляцией между стратегиями?
Смотреть разбор по инструментам: если две системы торгуют одни и те же пары в одну сторону, суммарный риск считается как по одной сделке двойного объёма.
С чего начать, если стратегий несколько?
С деления лимита и пересчёта объёма каждой системы под свою долю. Пока это не сделано, любая надстройка только аккуратно исполнит слишком большой риск.
Читать дальше
