PPTFSố ngày giao dịch tối thiểu và consistency rule
Hai điều kiện đặt ra thời hạn của giai đoạn còn ngặt hơn cả tốc độ tích lũy lợi nhuận. Consistency rule là ràng buộc về tỷ trọng của một ngày trong kết quả, còn số ngày giao dịch tối thiểu là đòi hỏi về số phiên hoạt động. Cùng nhau, chúng làm cho việc vượt qua bằng một giao dịch may mắn trở nên bất khả thi.
Consistency rule là ràng buộc về tỷ trọng của một ngày
Consistency rule (quy tắc đồng đều) giới hạn phần góp của một ngày vào lợi nhuận của giai đoạn. Công thức điển hình: ngày tốt nhất không được cho ra hơn một nửa lợi nhuận của tất cả các ngày dương. Cũng gặp các biến thể về tỷ trọng của một giao dịch và về tỷ trọng của tuần tốt nhất, nhưng ý nghĩa vẫn là một — công ty kiểm tra tính lặp lại được, không kiểm tra kỷ lục.
Từ đó suy ra một ràng buộc số học về thời hạn mà người ta ít khi nghĩ tới từ trước: nếu một ngày không thể cho ra hơn một nửa, thì cần tối thiểu hai ngày. Với mức trần 25 % thì tối thiểu bốn ngày, với 20 % thì năm ngày. Đó là ràng buộc từ dưới, và nó thường hóa ra ngặt hơn cả đòi hỏi chính thức về số ngày giao dịch.
| Được ghi trong quy tắc thế nào | Cái gì được kiểm tra | Được áp dụng ở đâu |
|---|---|---|
| Best day ≤ N % of total profit | Tỷ trọng của ngày tốt nhất trong tổng của tất cả các ngày dương | Hay gặp ở các giai đoạn, đôi khi cả ở khoản chi trả |
| Single trade ≤ N % of total profit | Tỷ trọng của một giao dịch, không phải của cả một ngày | Đánh vào các chiến lược có những lần vào lệnh lớn nhưng thưa |
| Best week ≤ N % | Tỷ trọng được tính theo tuần, không theo ngày | Thoáng hơn cho scalping, ngặt hơn cho swing |
| Consistency check at payout | Chỉ kiểm tra vào lúc yêu cầu chi trả | Ở các giai đoạn thì không có quy tắc này — và điều đó làm người ta ngủ quên |
Hệ quả số học vẫn như nhau với bất kỳ công thức nào: số ngày tối thiểu bằng một trăm chia cho mức trần rồi làm tròn lên. Việc chia mục tiêu của bạn ra theo ngày có tính đến cả hai điều kiện thì có trong kế hoạch theo ngày.
Số ngày giao dịch tối thiểu: cái gì được coi là một ngày
Đòi hỏi trông đơn giản — «tối thiểu bốn ngày giao dịch» — nhưng lại được tính theo những cách khác nhau. Khác biệt quyết định việc có thể đóng một ngày bằng một giao dịch nhỏ cho có hay không.
Ba cách tính một ngày giao dịch
- Ngày có mở giao dịch
- Biến thể phổ biến nhất: được tính bất kỳ ngày nào có ít nhất một giao dịch, bất kể kết quả và khối lượng.
- Ngày có giao dịch đã đóng
- Ngặt hơn: giao dịch không chỉ phải mở mà còn phải đóng trong cùng ngày giao dịch đó của công ty. Một vị thế giữ sang sáng hôm sau thì không đóng được ngày đó.
- Ngày có khối lượng tối thiểu
- Ít gặp hơn: đòi hỏi không phải việc có giao dịch mà là khối lượng hoặc mức dịch chuyển kết quả không nhỏ hơn một ngưỡng. Những giao dịch hình thức «cho bộ đếm» thì không được tính.
Phải tìm công thức này trong phần mô tả các mục tiêu giao dịch, cạnh mục tiêu lợi nhuận, không phải trong mục về sụt giảm.
Chỗ người ta mất thời gian. Nếu số ngày tối thiểu về không khi reset có phí, thì thời hạn của một lần thử dài thêm đúng số ngày đó. Với xác suất vượt qua khoảng 10 % và đòi hỏi bốn ngày, điều đó cộng thêm hơn một tháng vào thời hạn dự kiến — một đại lượng mà người ta thường không đưa vào chi phí.
Quy tắc này thay đổi chiến lược vượt qua thế nào
Consistency rule không tương thích với việc thử lấy mục tiêu bằng một cú dịch chuyển mạnh. Đó không phải điều cấm với một giao dịch lớn — đó là đòi hỏi rằng sau nó vẫn phải có thêm chừng đó lợi nhuận vào những ngày khác. Trên thực tế, quy tắc này đảo ngược logic: trước hết chọn số ngày, rồi tới kế hoạch mỗi ngày, và chỉ sau đó mới tới khối lượng cho kế hoạch đó.
Riêng ra thì nên xem kế hoạch biến thành gì khi mức trần ngặt: với 20 % thì cần năm ngày, kế hoạch mỗi ngày rơi xuống 2 %, và đòi hỏi về khối lượng cũng thay đổi theo.
Câu hỏi thường gặp
Consistency rule trong prop trading là gì?
Ràng buộc về tỷ trọng của một ngày trong lợi nhuận của giai đoạn. Thường được diễn đạt là «ngày tốt nhất không quá 50 % lợi nhuận của tất cả các ngày dương». Ý nghĩa là cắt bỏ việc vượt qua bằng một giao dịch may mắn duy nhất.
Consistency rule có phải cùng một thứ với số ngày giao dịch tối thiểu không?
Không, đó là hai điều kiện khác nhau, dù cả hai đều đặt ra thời hạn. Số ngày tối thiểu là đòi hỏi về số phiên hoạt động. Consistency là đòi hỏi về cách phân bố lợi nhuận giữa chúng. Người ta lấy giá trị lớn hơn trong hai ràng buộc.
Có thể gói gọn trong số ngày tối thiểu không?
Chỉ khi lợi nhuận phân bố đều: với mức trần 50 %, hai ngày phải cho ra mỗi ngày khoảng một nửa kết quả. Lệch về một phía là lập tức vi phạm mức trần, nên cần có biên dự phòng về số ngày dù số ngày đã đủ về mặt hình thức.
Cái gì được tính là một ngày giao dịch?
Thường là ngày có ít nhất một giao dịch. Ở một phần các công ty thì phải đóng nó trong cùng ngày giao dịch đó, ở một phần khác thì phải đạt khối lượng tối thiểu. Công thức nằm trong phần mô tả các mục tiêu giao dịch.
Consistency rule có áp dụng trên tài khoản funded không?
Ở một phần các chương trình thì có, và chính ở đó nó nhạy hơn: lợi nhuận thu được trong một ngày sẽ bị cắt bớt khi chi trả. Phải kiểm tra cả mục về các giai đoạn, cả mục về chi trả — điều kiện có thể khác nhau.
Sẽ thế nào nếu vượt mức trần của một ngày?
Ở giai đoạn thì thường không có gì xảy ra ngay: giai đoạn chỉ đơn giản là không đóng được cho tới khi cân bằng lại. Còn ở khoản chi trả thì bị cắt xuống mức tỷ trọng tương ứng với mức trần, hoặc bị từ chối. Tài khoản khi đó không bị đóng: đó không phải vi phạm mà là không đáp ứng.
Số ngày tối thiểu có về không khi reset không?
Mỗi công ty một khác. Nếu có, thì thời hạn của một lần thử dài thêm đúng số ngày đó, và phải đưa điều này vào phép tính thời gian, không chỉ phép tính tiền.
Ngày được tính thế nào: ngày theo lịch hay ngày giao dịch?
Ngày giao dịch, tức là những ngày thị trường làm việc. Nhưng thời hạn của giai đoạn, nếu bị giới hạn, thì thường tính theo ngày lịch — và ba mươi ngày lịch là khoảng hai mươi ngày giao dịch.
Consistency rule có gây khó cho scalping không?
Ngược lại, với scalping thì nó dễ hơn: nhiều giao dịch nhỏ phân bố lợi nhuận theo ngày một cách tự nhiên. Chịu thiệt là các chiến lược có những cú dịch chuyển lớn nhưng thưa.
Có nên chủ ý giao dịch thêm ngày không?
Có, nếu tỷ lệ đang sát mức trần: thêm một ngày dương sẽ làm tăng mẫu số và giảm tỷ trọng của ngày tốt nhất. Nhưng mỗi giao dịch thêm cũng là một khoản tiêu vào giới hạn sụt giảm, nên những «ngày cho bộ đếm» thì mở với khối lượng nhỏ nhất.
Đọc tiếp
