PPTFAllocation i kilka strategii na jednym koncie
Kilka strategii na jednym koncie wymaga podziału limitu: jest on zadany na konto w całości, a ryzyko systemów się sumuje. Allocation to nadbudowa nad MetaTrader 5, która ten podział trzyma: każdej strategii własny budżet, własna granica lota i własne zatrzymanie po stracie. Poniżej — co umie i czego nie umie.
Czym jest Allocation i co robi z kontem
Allocation to nie terminal i nie silnik firmy prop, a warstwa zarządzania nad kontem MetaTrader: według opisu produktu obsługiwane są MT4 i MT5. W katalogu środowisk stoi on osobną klasą właśnie dlatego: wykresu nie rysuje i zleceń sam nie wymyśla, a rozdziela kapitał między podłączone strategie i trzyma zadane ograniczenia. Podłączenie z prawami tylko do czytania i handlu: wypłacić pieniędzy platforma nie może. Każdej podłączonej strategii przypisuje się udział kapitału, osobno zadaje się granicę lota na pozycję, mnożnik wielkości i zatrzymanie po pływającej stracie.
Analityka odpowiada na pytanie o źródło drawdownu: wynik rozkłada się po instrumentach, godzinach doby, dniach tygodnia i miesiącach, a w rejestrze transakcji obok stoją cena źródła i twoja cena wykonania — czyli widać poślizg. Na koncie prop jest to pożyteczniejsze niż wykres dochodowości: konto zamykają nie za niską dochodowość, a za drawdown.
Dlaczego ryzyko się sumuje, a limit nie rośnie
Limit dzienny jest zadany na konto, a nie na strategię. Dwa systemy po 1,25 % ryzyka na transakcję to nie 1,25 %, a 2,5 % w tym momencie, gdy oba są w rynku. Jeśli są jeszcze skorelowane — handlują główne pary w jedną stronę — to drawdown przychodzi jednym uderzeniem, a nie dwoma.
Liczby są proste. Przy limicie dziennym 5 % na koncie 100 000 $ zapas to 5 000 $. Jedna strategia z ryzykiem 1 250 $ na transakcję przeżywa cztery stopy. Dwie takie strategie działające jednocześnie — dwa. Żadna z nich o tym nie wie: każda liczy swoje ryzyko osobno.
| Ile strategii | Ryzyko na transakcję każdej | Stopów do limitu dziennego |
|---|---|---|
| jedna | 1 250 $ | 4 |
| dwie jednocześnie | 1 250 $ | 2 |
| dwie, ale po 625 $ | 625 $ | 4 |
| trzy, ale po 415 $ | 415 $ | 4 |
Wniosek, który oszczędza konto. Liczba strategii nie zwiększa dopuszczalnego ryzyka — dzieli je. Limit dzienny dzieli się na liczbę jednocześnie działających systemów jeszcze przed obliczeniem wielkości każdego, a nie po.
Portfel strategii na koncie prop: co powinna umieć nadbudowa
Dzielić budżet ręcznie można, ale na kilku systemach przestaje to działać: wielkości liczy się każdy raz od nowa, a pływający minus widać tylko w terminalu. Stąd klasa narzędzi — warstwa zarządzania między strategiami i kontem; pytanie „jak dzielić ryzyko między strategiami” rozwiązuje ona ustawieniami, a nie dyscypliną.
Udział kapitału, w granicach którego strategia działa. Nie osobne subkonto: pozycje są nadal na jednym koncie i pod tymi samymi zasadami.
podstawaGórna granica wielkości na pozycję. Odcina przypadek, gdy algorytm po błędzie w ustawieniach wystawia wielkość wielokrotnie większą od obliczonej.
ubezpieczeniePróg, po którym strategia przestaje otwierać nowe. Właśnie pływający minus przebija limit, jeśli liczy się on od equity.
najważniejszeWynik po instrumentach, godzinach i dniach: widać, który system tworzy drawdown, a nie tylko który jest na plusie.
do decyzjiCzęste pytania
Co Allocation robi z moim kontem?
Dzieli je między podłączone strategie: każdej przypisuje się udział kapitału, granicę lota na pozycję i próg zatrzymania po pływającej stracie. Osobnych subkont nie powstaje — pozycje zostają na jednym koncie i pod tymi samymi zasadami firmy.
Czy można handlować kilkoma strategiami na koncie prop?
Zasadami zwykle nie jest to zabronione: limit jest zadany na konto, a jak go zużywasz — to twoja sprawa. Zabronione jest co innego — kilka kont z hedgingiem między nimi, i to osobny punkt zasad.
Jak dzielić limit dzienny między strategiami?
Dzielić trzeba przed obliczeniem wielkości: limit na liczbę jednocześnie działających systemów. Przy limicie 5 000 $ i dwóch strategiach każda liczy wielkość od 2 500 $, a nie od pełnej kwoty.
Co, jeśli strategie nie pokrywają się w czasie?
Wtedy ryzyko się nie sumuje, i dzielić limitu nie trzeba — ale sprawdzać to trzeba faktycznie, a nie według zamysłu. Poranny system, który przetrzymał pozycję, łatwo spotyka się z dziennym.
Czy dywersyfikacja pomaga przejść challenge?
Nie sama z siebie. Kilka systemów wygładza krzywą tylko jeśli są naprawdę niezależne; na skorelowanych instrumentach dają jeden drawdown, ale większy.
Po co nadbudowa, jeśli można liczyć ręcznie?
Na jednej strategii — niepotrzebna. Na trzech ręczny rachunek się psuje: wielkości przelicza się pod każdą transakcję, a pływający minus trzeba widzieć łącznie i na czas.
Czy nadbudowa może wypłacić pieniądze z konta?
U narzędzi tej klasy podłączenie jest zwykle bez prawa wypłaty — sprawdzać to trzeba w opisie praw dostępu. Środki zostają na twoim koncie u brokera albo na koncie prop.
Czy nadbudowa pilnuje zasad firmy prop?
Nie, i to ważne, żeby rozumieć zawczasu. Wykonuje ograniczenia, które zadałeś ty: budżet, granicę lota, zatrzymanie po stracie. O limicie dziennym firmy i consistency rule nic nie wie.
Co robić z korelacją między strategiami?
Patrzeć na analizę po instrumentach: jeśli dwa systemy handlują te same pary w jedną stronę, ryzyko łączne liczy się jak przy jednej transakcji podwójnej wielkości.
Od czego zacząć, jeśli strategii jest kilka?
Od podziału limitu i przeliczenia wielkości każdego systemu pod jego udział. Póki to nie jest zrobione, każda nadbudowa tylko starannie wykona zbyt duże ryzyko.
Czytaj dalej
