PPTFКалькулятор просадки: статика против трейлинга
Калькулятор просадки показывает оба порога сразу — статический и трейлинговый. Разница между ними невелика на словах и решающая на числах: трейлинг превращает заработанное в новую точку отсчёта.
Расчёт
Порог едет за пиком и на спаде остаётся там, куда доехал: поэтому счёт закрывается, оставаясь в плюсе к старту.
Два правила, одна цифра «10 %»
В условиях обе просадки часто записаны одинаково — «максимальная потеря 10 %». Считаются они от разного, и это меняет всё.
| Статическая | Трейлинговая | |
|---|---|---|
| База расчёта | Стартовый баланс счёта | Максимальное достигнутое эквити |
| Куда двигается порог | Никуда, стоит на месте | Только вверх, вслед за пиком |
| Что даёт прибыль | Увеличивает запас до порога | Поднимает порог, запас не растёт |
| Можно ли закрыть счёт в плюсе | Нет | Да |
Главное следствие в числах. Счёт 100 000 $, максимальный лимит 10 %, пик на 15 % прибыли — 115 000 $. При статическом лимите порог так и стоит на 90 000 $, и заработанное — подушка. При трейлинге порог уехал на 105 000 $. Просадка на 10 % от пика даёт эквити 103 500 $: счёт закрыт, хотя он в плюсе к старту на 3 500 $. В режиме «трейлинг останавливается на стартовом балансе» тот же счёт остаётся жив — порог замер на 100 000 $.
Где трейлинг останавливается
Полностью свободный трейлинг встречается редко: у части программ порог едет за пиком, пока не догонит стартовый баланс, и дальше замирает. Это важное различие, потому что от него зависит, накапливается подушка после первых процентов прибыли или нет. В калькуляторе оба режима — переключатель под ползунками.
Что искать в правилах
- Слова trailing и static
- Первое означает порог от пика, второе — от старта. Если написано только «max loss 10 %», база не определена, и это повод спросить поддержку письменно, до оплаты.
- До какого уровня трейлинг идёт
- Формулировка вида «trails up to your initial balance» означает второй режим: после этой точки порог замирает и подушка начинает накапливаться.
- Считается порог по балансу или по эквити
- Если по эквити, пик фиксируется на плавающей прибыли: незакрытая позиция, которая была в плюсе, уже подняла порог.
Как читать результат
Чего расчёт не учитывает
Если фирма фиксирует максимум по эквити, порог поднимает даже незакрытая позиция, которая была в плюсе и потом вернулась к нулю.
проверить базуУ части программ пик считается на закрытии дня, у части — в реальном времени. Разница в один день меняет порог на всю прибыль этого дня.
спросить письменноОба работают одновременно. Счёт можно потерять по дневному, имея большой запас до трейлинг-порога.
считать вместеПри росте счёта по scaling plan пересчитывается и порог. Правила пересчёта пишут отдельно от правил просадки.
читать оба разделаКак считается
Четыре величины, и вся разница между двумя типами лимита сидит в одной строке — в том, от чего отсчитывается порог.
| Величина | Формула | В примере |
|---|---|---|
| Пик счёта | счёт × (1 + рост до пика) | 115 000 $ |
| Текущее эквити | пик × (1 − падение от пика) | 103 500 $ |
| Статический порог | счёт × (1 − максимальный лимит) | 90 000 $ |
| Трейлинг-порог | пик − счёт × максимальный лимит | 105 000 $ |
| Запас до порога | эквити − порог | −1 500 $ и 13 500 $ |
В примере счёт 100 000 $, лимит 10 %, рост до пика 15 %, падение от пика 10 %. Статический порог за всё время не двинулся, а трейлинговый поднялся на 5 000 $ вместе с пиком — и этих пяти тысяч хватило, чтобы счёт с прибылью в 3 500 $ оказался закрыт.
Главная ловушка формулы. Трейлинг-порог считается от пика, а не от текущего эквити, и назад не идёт. Поэтому чем выше вы подняли счёт, тем меньше у вас запаса в деньгах на откат — при том же самом «10 %» в правилах.
Частые вопросы
Что такое трейлинг-дродаун простыми словами?
Это порог просадки, который двигается вслед за максимумом вашего счёта. Заработали — порог поднялся на ту же величину. Расстояние от текущего эквити до порога не растёт с прибылью, поэтому запас всегда одинаковый.
Почему счёт закрывают, когда он в плюсе?
Потому что трейлинг-порог считается от пика, а не от старта. Такое возможно только когда прибыль на пике превысила максимальный лимит: при лимите 10 % и пике 15 % просадка от пика между 8,7 % и 13 % оставляет счёт в плюсе к старту и уже ниже трейлинг-порога. При пике 8 % так не выйдет — порог ещё не поднялся выше стартового баланса.
Какая просадка опаснее для стратегии со редкими крупными сделками?
Трейлинговая. Одна крупная прибыльная сделка резко поднимает пик и вместе с ним порог, а следующая же серия стопов упирается в него. При статической просадке та же сделка создала бы запас.
Учитывает ли калькулятор дневной лимит?
Нет, он о максимальной просадке. Дневной лимит считается за сутки и разбирается отдельно — в дневной просадке и в симуляторе серии убытков.
Какой режим ставить, если в правилах тип порога не указан?
Считайте по худшему — свободный трейлинг — и посмотрите, проходит ли стратегия. Если проходит только при статике, площадка вам не подходит до письменного уточнения. Как читать формулировки правил, разобрано в максимальной просадке.
Как учесть в расчёте, что пик фиксируется по эквити?
Поставьте в «прибыль на пике» не результат по закрытым сделкам, а максимум, которого достигало эквити, — включая плавающую прибыль, которая потом вернулась к нулю. Порог считается от неё же.
Когда трейлинг перестаёт двигаться?
У части программ — когда порог догоняет стартовый баланс; дальше он замирает, и прибыль начинает работать подушкой. У части не перестаёт вовсе. В калькуляторе это переключатель, потому что встречаются оба варианта.
Как посчитать запас сразу после выплаты?
Поставьте прибыль на пике в ноль: после сброса баланса к исходному размеру трейлинг-порог возвращается туда же, откуда начинал, и запас равен полному лимиту. Дальше он снова сжимается с каждым новым пиком.
Какой тип просадки удобнее для позиционной торговли?
Статический. Позиционная сделка живёт долго и проходит через откаты, а трейлинг фиксирует пик по пути и превращает каждый откат в расход лимита. Для скальпинга разница меньше: там позиция не успевает создать пик.
Можно ли считать так же, если лимит задан в деньгах?
Да. Введите лимит в процентах от размера счёта: 10 000 $ на счёте 100 000 $ — это те же 10 %. Арифметика порогов от формы записи не зависит.
Читать дальше
