PPTFKalkulator drawdown: statis berbanding trailing
Kalkulator drawdown menunjukkan kedua ambang sekaligus — yang statis dan yang trailing. Selisih di antaranya kecil dalam kata-kata dan menentukan dalam angka: trailing mengubah hasil yang diraih menjadi titik hitung baru.
Perhitungan
Ambangnya mengikuti puncaknya dan pada penurunan ia tetap di tempat ia berhenti: karena itu akunnya ditutup sambil tetap untung terhadap awalnya.
Dua aturan, satu angka «10 %»
Dalam syaratnya kedua drawdown sering ditulis sama — «kerugian maksimum 10 %». Keduanya dihitung dari hal yang berbeda, dan itu mengubah semuanya.
| Statis | Trailing | |
|---|---|---|
| Basis perhitungan | Saldo awal akun | Ekuitas maksimum yang pernah dicapai |
| Ke mana ambangnya bergerak | Tidak ke mana-mana, ia diam di tempat | Hanya ke atas, mengikuti puncaknya |
| Apa yang diberikan laba | Menambah cadangan sampai ambangnya | Menaikkan ambangnya, cadangannya tidak bertambah |
| Bisakah akun ditutup saat sedang untung | Tidak ada | Bisa |
Konsekuensi utamanya dalam angka. Akun 100 000 $, limit maksimum 10 %, puncak pada laba 15 % — 115 000 $. Pada limit statis ambangnya tetap berdiri di 90 000 $, dan hasil yang diraih menjadi bantalan. Pada trailing ambangnya berpindah ke 105 000 $. Drawdown 10 % dari puncaknya memberi ekuitas 103 500 $: akunnya ditutup, meski ia untung 3 500 $ terhadap awalnya. Dalam mode «trailing berhenti di saldo awal» akun yang sama tetap hidup — ambangnya berhenti di 100 000 $.
Di mana trailing berhenti
Trailing yang sepenuhnya bebas jarang dijumpai: pada sebagian program ambangnya mengikuti puncaknya sampai ia menyusul saldo awal, lalu berhenti. Ini perbedaan yang penting, karena darinya bergantung apakah bantalannya terkumpul setelah beberapa persen laba pertama atau tidak. Di kalkulator kedua modenya ada — sebuah sakelar di bawah penggesernya.
Apa yang dicari di aturannya
- Kata trailing dan static
- Yang pertama berarti ambang dari puncaknya, yang kedua dari awalnya. Jika hanya tertulis «max loss 10 %», basisnya tidak ditentukan, dan itu alasan untuk bertanya ke dukungan secara tertulis, sebelum membayar.
- Sampai level mana trailing berjalan
- Rumusan semacam «trails up to your initial balance» berarti mode kedua: setelah titik itu ambangnya berhenti dan bantalannya mulai terkumpul.
- Ambangnya dihitung menurut saldo atau menurut ekuitas
- Jika menurut ekuitas, puncaknya dipatok pada laba mengapung: posisi belum ditutup yang pernah untung sudah menaikkan ambangnya.
Cara membaca hasilnya
Apa yang tidak diperhitungkan perhitungan ini
Jika perusahaan memaku maksimumnya menurut ekuitas, ambangnya dinaikkan bahkan oleh posisi belum ditutup yang pernah untung lalu kembali ke nol.
periksa basisnyaPada sebagian program puncaknya dihitung pada penutupan hari, pada sebagian lain secara waktu nyata. Selisih satu hari mengubah ambangnya sebesar seluruh laba hari itu.
tanyakan secara tertulisKeduanya bekerja bersamaan. Akun bisa hilang karena yang harian, meski cadangan sampai ambang trailing-nya besar.
hitung bersamaSaat akun tumbuh menurut scaling plan, ambangnya pun dihitung ulang. Aturan penghitungan ulangnya ditulis terpisah dari aturan drawdown-nya.
baca kedua bagiannyaBagaimana ia dihitung
Empat besaran, dan seluruh perbedaan antara dua jenis limit itu duduk pada satu baris — pada dari apa ambangnya dihitung.
| Besaran | Formula | Dalam contoh |
|---|---|---|
| Puncak akun | akun × (1 + pertumbuhan sampai puncak) | 115.000 $ |
| Ekuitas saat ini | puncak × (1 − penurunan dari puncak) | 103.500 $ |
| Ambang statis | akun × (1 − limit maksimum) | 90.000 $ |
| Ambang trailing | puncak − akun × limit maksimum | 105.000 $ |
| Cadangan sampai ambangnya | ekuitas − ambang | −1 500 $ dan 13 500 $ |
Dalam contoh, akun 100 000 $, limit 10 %, pertumbuhan sampai puncak 15 %, penurunan dari puncak 10 %. Ambang statis sepanjang waktu tidak bergerak, sedangkan yang trailing naik 5 000 $ bersama puncaknya — dan lima ribu itu cukup untuk membuat akun dengan laba 3 500 $ ternyata ditutup.
Jebakan utama formulanya. Ambang trailing dihitung dari puncaknya, bukan dari ekuitas saat ini, dan ia tidak berjalan kembali. Karena itu makin tinggi Anda menaikkan akunnya, makin sedikit cadangan dalam nominal yang Anda punya untuk koreksinya — pada «10 %» yang sama persis di aturannya.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa itu trailing drawdown dengan kata sederhana?
Itu ambang drawdown yang bergerak mengikuti maksimum akun Anda. Anda menghasilkan — ambangnya naik sebesar itu pula. Jarak dari ekuitas saat ini ke ambangnya tidak bertambah bersama laba, karena itu cadangannya selalu sama.
Mengapa akun ditutup ketika ia sedang untung?
Karena ambang trailing dihitung dari puncaknya, bukan dari awalnya. Hal itu hanya mungkin ketika laba pada puncaknya melebihi limit maksimumnya: pada limit 10 % dan puncak 15 %, drawdown dari puncak antara 8,7 % dan 13 % membuat akunnya tetap untung terhadap awalnya dan sudah berada di bawah ambang trailing. Pada puncak 8 % hal itu tidak akan terjadi — ambangnya belum naik di atas saldo awal.
Drawdown mana yang lebih berbahaya bagi strategi dengan transaksi besar yang jarang?
Yang trailing. Satu transaksi untung yang besar menaikkan puncaknya secara tajam dan bersamanya ambangnya, sedangkan rangkaian stop berikutnya langsung membenturnya. Pada drawdown statis transaksi yang sama akan menciptakan cadangan.
Apakah kalkulator memperhitungkan limit harian?
Tidak, ia tentang drawdown maksimum. Limit harian dihitung untuk satu hari dan dibedah terpisah — di drawdown harian dan di simulator rangkaian kerugian.
Mode mana yang dipilih jika jenis ambangnya tidak disebutkan di aturan?
Hitunglah menurut yang terburuk — trailing bebas — dan lihat apakah strateginya lolos. Jika ia lolos hanya pada yang statis, platform itu tidak cocok untuk Anda sampai ada penjelasan tertulis. Cara membaca rumusan aturannya dibedah di drawdown maksimum.
Bagaimana memperhitungkan dalam perhitungan bahwa puncaknya dipatok menurut ekuitas?
Masukkan ke «laba pada puncaknya» bukan hasil dari transaksi yang sudah ditutup, melainkan maksimum yang pernah dicapai ekuitas — termasuk laba mengapung yang kemudian kembali ke nol. Ambangnya dihitung dari nilai itu pula.
Kapan trailing berhenti bergerak?
Pada sebagian program: ketika ambangnya menyusul saldo awal; setelah itu ia berhenti, dan laba mulai bekerja sebagai bantalan. Pada sebagian lain ia sama sekali tidak berhenti. Di kalkulator itu berupa sakelar, karena kedua varian dijumpai.
Bagaimana menghitung cadangan segera setelah payout?
Masukkan laba pada puncaknya nol: setelah saldo direset ke ukuran awal, ambang trailing kembali ke tempat ia mulai, dan cadangannya sama dengan limit penuhnya. Selanjutnya ia menyempit lagi pada setiap puncak baru.
Jenis drawdown mana yang lebih nyaman untuk trading posisi?
Yang statis. Transaksi posisi hidup lama dan melewati koreksi, sedangkan trailing memaku puncaknya di sepanjang jalan dan mengubah setiap koreksi menjadi pengeluaran limit. Untuk scalping bedanya lebih kecil: di sana posisinya tidak sampai menciptakan puncak.
Bisakah dihitung sama jika limitnya diberikan dalam nominal?
Bisa. Masukkan limitnya dalam persen dari ukuran akun: 10 000 $ pada akun 100 000 $ berarti 10 % yang sama. Aritmetika ambangnya tidak bergantung pada bentuk penulisan.
Baca selanjutnya
