PPTFKalkulator drawdownu: statyka przeciw trailingowi
Kalkulator drawdownu pokazuje oba progi od razu — statyczny i trailingowy. Różnica między nimi jest niewielka w słowach i rozstrzygająca w liczbach: trailing zamienia zarobione w nowy punkt odniesienia.
Obliczenie
Próg jedzie za szczytem i przy spadku zostaje tam, dokąd dojechał: dlatego konto zamyka się, zostając na plusie wobec startu.
Dwie zasady, jedna liczba „10 %”
W warunkach oba drawdowny często są zapisane jednakowo — „maksymalna strata 10 %”. Liczą się one od różnego, i to zmienia wszystko.
| Statyczny | Trailingowy | |
|---|---|---|
| Baza liczenia | Saldo startowe konta | Maksymalne osiągnięte equity |
| Dokąd przesuwa się próg | Nigdzie, stoi na miejscu | Tylko w górę, w ślad za szczytem |
| Co daje zysk | Zwiększa zapas do progu | Podnosi próg, zapas nie rośnie |
| Czy można zamknąć konto na plusie | Nie | Tak |
Główna konsekwencja w liczbach. Konto 100 000 $, limit maksymalny 10 %, szczyt na 15 % zysku — 115 000 $. Przy limicie statycznym próg tak i stoi na 90 000 $, a zarobione jest poduszką. Przy trailingu próg pojechał na 105 000 $. Drawdown 10 % od szczytu daje equity 103 500 $: konto zamknięte, choć jest na plusie wobec startu o 3 500 $. W trybie „trailing zatrzymuje się na saldzie startowym” to samo konto zostaje żywe — próg zamarł na 100 000 $.
Gdzie trailing się zatrzymuje
W pełni swobodny trailing trafia się rzadko: u części programów próg jedzie za szczytem, dopóki nie dogoni salda startowego, i dalej zamiera. To ważna różnica, ponieważ od niej zależy, czy poduszka gromadzi się po pierwszych procentach zysku, czy nie. W kalkulatorze są oba tryby — przełącznik pod suwakami.
Czego szukać w zasadach
- Słowa trailing i static
- Pierwsze oznacza próg od szczytu, drugie — od startu. Jeśli napisano tylko „max loss 10 %”, baza nie jest określona, i to powód, żeby spytać wsparcie na piśmie, przed zapłatą.
- Do jakiego poziomu trailing idzie
- Sformułowanie w rodzaju „trails up to your initial balance” oznacza drugi tryb: po tym punkcie próg zamiera i poduszka zaczyna się gromadzić.
- Czy próg liczy się według salda czy według equity
- Jeśli według equity, szczyt fiksuje się na pływającym zysku: niezamknięta pozycja, która była na plusie, już podniosła próg.
Jak czytać wynik
Czego obliczenie nie uwzględnia
Jeśli firma fiksuje maksimum według equity, próg podnosi nawet niezamknięta pozycja, która była na plusie i potem wróciła do zera.
sprawdzić bazęU części programów szczyt liczy się na zamknięciu dnia, u części — w czasie realnym. Różnica jednego dnia zmienia próg o cały zysk tego dnia.
spytać na piśmieOba działają jednocześnie. Konto można stracić z powodu dziennego, mając duży zapas do progu trailingowego.
liczyć razemPrzy wzroście konta według scaling plan przelicza się i próg. Zasady przeliczania pisze się osobno od zasad drawdownu.
czytać oba rozdziałyJak się liczy
Cztery wielkości, i cała różnica między dwoma typami limitu siedzi w jednym wierszu — w tym, od czego odlicza się próg.
| Wielkość | Wzór | W przykładzie |
|---|---|---|
| Szczyt konta | konto × (1 + wzrost do szczytu) | 115 000 $ |
| Bieżące equity | szczyt × (1 − spadek od szczytu) | 103 500 $ |
| Próg statyczny | konto × (1 − limit maksymalny) | 90 000 $ |
| Próg trailingowy | szczyt − konto × limit maksymalny | 105 000 $ |
| Zapas do progu | equity − próg | −1 500 $ i 13 500 $ |
W przykładzie konto 100 000 $, limit 10 %, wzrost do szczytu 15 %, spadek od szczytu 10 %. Próg statyczny za cały czas się nie ruszył, a trailingowy podniósł się o 5 000 $ razem ze szczytem — i tych pięciu tysięcy wystarczyło, żeby konto z zyskiem 3 500 $ okazało się zamknięte.
Główna pułapka wzoru. Próg trailingowy liczy się od szczytu, a nie od bieżącego equity, i wstecz nie idzie. Dlatego im wyżej podniosłeś konto, tym mniej masz zapasu w pieniądzach na cofnięcie — przy tym samym „10 %” w zasadach.
Częste pytania
Czym jest trailing drawdown prostymi słowami?
To próg drawdownu, który przesuwa się w ślad za maksimum twojego konta. Zarobiłeś — próg podniósł się o tę samą wielkość. Odległość od bieżącego equity do progu nie rośnie z zyskiem, dlatego zapas jest zawsze jednakowy.
Dlaczego konto zamykają, gdy jest na plusie?
Ponieważ próg trailingowy liczy się od szczytu, a nie od startu. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zysk na szczycie przewyższył limit maksymalny: przy limicie 10 % i szczycie 15 % drawdown od szczytu między 8,7 % i 13 % zostawia konto na plusie wobec startu i już poniżej progu trailingowego. Przy szczycie 8 % tak nie wyjdzie — próg jeszcze nie podniósł się wyżej salda startowego.
Który drawdown jest groźniejszy dla strategii z rzadkimi dużymi transakcjami?
Trailingowy. Jedna duża zyskowna transakcja gwałtownie podnosi szczyt i razem z nim próg, a już następna seria stopów uderza w niego. Przy drawdownie statycznym ta sama transakcja stworzyłaby zapas.
Czy kalkulator uwzględnia limit dzienny?
Nie, dotyczy on drawdownu maksymalnego. Limit dzienny liczy się za dobę i omawiany jest osobno — w drawdownie dziennym i w symulatorze serii strat.
Jaki tryb wstawić, jeśli w zasadach typ progu nie jest wskazany?
Licz według najgorszego — swobodny trailing — i popatrz, czy strategia przechodzi. Jeśli przechodzi tylko przy statyce, platforma ci nie pasuje do pisemnego doprecyzowania. Jak czytać sformułowania zasad, omówiono w drawdownie maksymalnym.
Jak uwzględnić w obliczeniu, że szczyt fiksuje się według equity?
Wstaw w „zysk na szczycie” nie wynik po zamkniętych transakcjach, a maksimum, do którego dochodziło equity — w tym pływający zysk, który potem wrócił do zera. Próg liczy się od niego samego.
Kiedy trailing przestaje się przesuwać?
U części programów — gdy próg dogania saldo startowe; dalej zamiera, i zysk zaczyna działać jako poduszka. U części nie przestaje wcale. W kalkulatorze to przełącznik, ponieważ trafiają się oba warianty.
Jak policzyć zapas od razu po wypłacie?
Wstaw zysk na szczycie na zero: po przywróceniu salda do wyjściowej wielkości próg trailingowy wraca tam, skąd zaczynał, i zapas równa się pełnemu limitowi. Dalej znowu ściska się z każdym nowym szczytem.
Który typ drawdownu jest wygodniejszy dla handlu pozycyjnego?
Statyczny. Transakcja pozycyjna żyje długo i przechodzi przez cofnięcia, a trailing fiksuje szczyt po drodze i zamienia każde cofnięcie w wydatek z limitu. Dla scalpingu różnica jest mniejsza: tam pozycja nie nadąża stworzyć szczytu.
Czy można liczyć tak samo, jeśli limit jest zadany w pieniądzach?
Tak. Wpisz limit w procentach od wielkości konta: 10 000 $ na koncie 100 000 $ to te same 10 %. Arytmetyka progów od formy zapisu nie zależy.
Czytaj dalej
