PPTFDrawdownrekenmachine: statisch tegenover trailing
De drawdownrekenmachine laat beide drempels tegelijk zien — de statische en de trailing. Het verschil daartussen is klein in woorden en beslissend in cijfers: trailing verandert het verdiende in een nieuw ijkpunt.
Berekening
De drempel volgt de piek en blijft bij een daling staan waar die is aangekomen: daarom wordt het account gesloten terwijl het tegenover de start in de plus staat.
Twee regels, één cijfer «10 %»
In de voorwaarden staan beide drawdowns vaak identiek opgeschreven — «maximaal verlies 10 %». Ze worden van verschillende dingen berekend, en dat verandert alles.
| Statisch | Trailing | |
|---|---|---|
| Rekenbasis | Beginsaldo van het account | Maximaal bereikte equity |
| Waar de drempel heen beweegt | Nergens, die staat stil | Alleen omhoog, achter de piek aan |
| Wat winst oplevert | Vergroot de reserve tot de drempel | Tilt de drempel op, de reserve groeit niet |
| Kan het account in de plus worden gesloten | Nee | Ja |
Het belangrijkste gevolg in cijfers. Account 100 000 $, maximale limiet 10 %, piek op 15 % winst — 115 000 $. Bij een statische limiet blijft de drempel op 90 000 $ staan en is het verdiende een buffer. Bij trailing is de drempel naar 105 000 $ gegaan. Een drawdown van 10 % vanaf de piek geeft een equity van 103 500 $: het account is gesloten, hoewel het tegenover de start 3 500 $ in de plus staat. In de modus «trailing stopt op het beginsaldo» blijft datzelfde account leven — de drempel staat stil op 100 000 $.
Waar trailing stopt
Volledig vrije trailing komt zelden voor: bij een deel van de programma's volgt de drempel de piek tot die het beginsaldo heeft ingehaald, en blijft daarna staan. Dat is een belangrijk verschil, want daarvan hangt af of er na de eerste procenten winst een buffer wordt opgebouwd of niet. In de rekenmachine staan beide modi — de schakelaar onder de schuiven.
Wat je in de regels moet zoeken
- De woorden trailing en static
- Het eerste betekent een drempel vanaf de piek, het tweede vanaf de start. Staat er alleen «max loss 10 %», dan is de basis niet bepaald, en dat is een reden om de support schriftelijk te vragen, vóór betaling.
- Tot welk niveau de trailing loopt
- Een formulering als «trails up to your initial balance» betekent de tweede modus: na dat punt blijft de drempel staan en begint de buffer zich op te bouwen.
- Wordt de drempel op saldo of op equity berekend
- Is dat op equity, dan wordt de piek op zwevende winst vastgelegd: een openstaande positie die in de plus stond, heeft de drempel al opgetild.
Hoe je het resultaat leest
Waar de berekening geen rekening mee houdt
Legt de firma het maximum op equity vast, dan tilt zelfs een openstaande positie die in de plus stond en daarna naar nul terugkeerde de drempel op.
basis controlerenBij een deel van de programma's wordt de piek bij de dagsluiting berekend, bij een deel in real time. Een verschil van één dag verandert de drempel met de hele winst van die dag.
schriftelijk vragenBeide werken gelijktijdig. Het account kun je op de dagelijkse verliezen terwijl je een grote reserve tot de trailingdrempel hebt.
samen rekenenBij groei van het account volgens een scaling plan wordt ook de drempel herrekend. De herrekenregels staan los van de drawdownregels geschreven.
beide hoofdstukken lezenHoe het wordt berekend
Vier grootheden, en het hele verschil tussen de twee typen limiet zit in één regel — in dat waarvan de drempel wordt afgeleid.
| Grootheid | Formule | In het voorbeeld |
|---|---|---|
| Piek van het account | account × (1 + groei tot de piek) | 115.000 $ |
| Huidige equity | piek × (1 − daling vanaf de piek) | 103.500 $ |
| Statische drempel | account × (1 − maximale limiet) | 90.000 $ |
| Trailingdrempel | piek − account × maximale limiet | 105.000 $ |
| Reserve tot de drempel | equity − drempel | −1 500 $ en 13 500 $ |
In het voorbeeld: account 100 000 $, limiet 10 %, groei tot de piek 15 %, daling vanaf de piek 10 %. De statische drempel is de hele tijd niet bewogen, en de trailing is met 5 000 $ meegestegen met de piek — en die vijfduizend was genoeg om een account met 3 500 $ winst gesloten te krijgen.
De belangrijkste valkuil van de formule. De trailingdrempel wordt vanaf de piek gerekend en niet vanaf de huidige equity, en gaat niet terug. Daarom heb je, hoe hoger je het account hebt gebracht, hoe minder reserve in geld voor een terugval — bij precies diezelfde «10 %» in de regels.
Veelgestelde vragen
Wat is trailing drawdown in eenvoudige woorden?
Het is de drawdowndrempel die het maximum van jouw account volgt. Verdien je iets — dan stijgt de drempel met dezelfde grootte. De afstand van de huidige equity tot de drempel groeit niet met de winst, daarom is de reserve altijd gelijk.
Waarom wordt het account gesloten terwijl het in de plus staat?
Omdat de trailingdrempel vanaf de piek wordt gerekend en niet vanaf de start. Dat is alleen mogelijk wanneer de winst op de piek de maximale limiet heeft overtroffen: bij een limiet van 10 % en een piek van 15 % laat een drawdown vanaf de piek tussen 8,7 % en 13 % het account tegenover de start in de plus en al onder de trailingdrempel. Bij een piek van 8 % lukt dat niet — de drempel is dan nog niet boven het beginsaldo gestegen.
Welke drawdown is gevaarlijker voor een strategie met zeldzame grote trades?
De trailing. Één grote winsttrade tilt de piek scherp op en daarmee de drempel, en de eerstvolgende reeks stops loopt daartegenaan. Bij een statische drawdown zou diezelfde trade reserve hebben gecreëerd.
Houdt de rekenmachine rekening met de daglimiet?
Nee, die gaat over de maximale drawdown. De daglimiet wordt per etmaal gerekend en wordt apart behandeld — in dagelijkse drawdown en in de simulator van de verliesreeks.
Welke modus vul je in als het type drempel niet in de regels staat?
Reken volgens het slechtste — vrije trailing — en kijk of de strategie haalbaar is. Is die alleen haalbaar bij statisch, dan is het platform niet voor jou tot je schriftelijke opheldering hebt. Hoe je de formuleringen van de regels leest, is behandeld in maximale drawdown.
Hoe verwerk je in de berekening dat de piek op equity wordt vastgelegd?
Vul bij «winst op de piek» niet het resultaat op gesloten trades in, maar het maximum dat de equity heeft bereikt — inclusief de zwevende winst die daarna naar nul terugkeerde. De drempel wordt daarvan gerekend.
Wanneer stopt de trailing met bewegen?
Bij een deel van de programma's wanneer de drempel het beginsaldo inhaalt; daarna blijft die staan en begint de winst als buffer te werken. Bij een deel stopt die helemaal niet. In de rekenmachine is dat een schakelaar, omdat beide varianten voorkomen.
Hoe bereken je de reserve direct na een uitbetaling?
Zet de winst op de piek op nul: na het terugzetten van het saldo naar de oorspronkelijke grootte komt de trailingdrempel terug waar die begon, en is de reserve gelijk aan de volledige limiet. Daarna krimpt die weer met elke nieuwe piek.
Welk type drawdown is handiger voor positiehandel?
De statische. Een positietrade leeft lang en gaat door terugvallen heen, en trailing legt onderweg de piek vast en verandert elke terugval in een uitgave uit de limiet. Voor scalping is het verschil kleiner: daar krijgt een positie geen tijd om een piek te maken.
Kun je zo ook rekenen als de limiet in geld is opgegeven?
Ja. Vul de limiet in procenten van de accountgrootte in: 10 000 $ op een account van 100 000 $ is diezelfde 10 %. De rekenkunde van de drempels hangt niet af van de notatie.
Verder lezen
