PPTFKalkulator lota pod drawdown
Kalkulator lota liczy wielkość od limitów firmy, a nie od pożądanego zysku. To pierwsze obliczenie przed zakupem challenge'u: ustala ono wszystkie pozostałe i często od razu odpowiada, czy platforma ci pasuje.
Obliczenie
Cena punktu to suwak, a nie stała: 10 $ jest prawdziwe dla standardowego lota głównej pary walutowej, dla indeksów, metali i krypto wartość jest inna. Wielkość zaokrągla się w dół do 0,01 lota: zaokrąglenie w górę oznacza świadome wyjście za limit.
Jak się liczy
Wzór jest krótki, i cały sens jest w tym, od czego bierze się ryzyko na transakcję. Wyprowadza się je nie z „zasady 1 %”, a z limitu dziennego podzielonego na serię stopów, którą konto musi przeżyć.
| Wielkość | Wzór | W przykładzie |
|---|---|---|
| Limit dzienny w pieniądzach | konto × limit dzienny % | 5 000 $ |
| Ryzyko na transakcję | limit dzienny ÷ długość serii | 1 250 $ |
| Strata na 1 locie | stop w punktach × cena punktu | 250 $ |
| Dopuszczalna wielkość | ryzyko na transakcję ÷ strata na 1 locie | 5,00 lota |
W przykładzie konto 100 000 $, limit dzienny 5 %, stop 25 punktów, cena punktu 10 $, seria czterech stopów. Wielkość wychodzi 5,00 lota — i to dokładnie ten przypadek, gdy warto się zatrzymać i przeczytać jeszcze raz: pięć lotów na koncie 100 000 $ wygląda na wiele, a arytmetyka jest poprawna. Przyczyna jest w krótkim stopie: 25 punktów na 5 lotach to te same 1 250 $.
Co psuje obliczenie najczęściej. Cena punktu. Dokładnie 10 $ na standardowy lot daje ona tylko u par z kwotowaniem w dolarach — EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD. U USD/JPY, USD/CHF i USD/CAD dolar stoi w bazie, i cena punktu zależy od bieżącego kursu; a dla złota, indeksów i krypto wielkość jest inna, i wielkość pozycji zmienia się wielokrotnie. Jeśli brać 10 $ z rozpędu, lot wyjdzie zawyżony, a limit — przebity.
Kalkulator ryzyka na transakcję na forex: dlaczego ryzyko dzieli się na serię
Rozpowszechnione „nie ryzykować więcej niż 1 % na transakcję” pojawiło się dla własnego konta, gdzie drawdown ogranicza tylko twoja cierpliwość. W challenge'u granica jest surowa i podwójna, i właściwe pytanie brzmi inaczej: ile stopów pod rząd musi wytrzymać konto, żeby seria go nie zamknęła.
Różnicę widać na liczbach. Przy limicie dziennym 5 % ryzyko 1 % daje pięć stopów do zamknięcia dnia — na pierwszy rzut oka zapas. Ale jeśli strategia daje serie sześciu-siedmiu strat (a to normalne przy winrate 45 %), limit przebija się w pierwszym złym dniu. Dlatego długość serii jest suwakiem, a jej wartość bierze się z twojej statystyki, a nie z rady.
Skąd brać długość serii
- Ze swojej historii transakcji
- Znajdź najdłuższą serię strat pod rząd za ostatnie dwieście transakcji i dodaj do niej jeden-dwa. To i jest wymóg wobec zapasu.
- Jeśli historii nie ma
- Nie ma czego liczyć, i to jest odpowiedź: najpierw statystyka, potem challenge. Podstawiona „na oko” liczba daje obliczenie, któremu nie można wierzyć.
- Dlaczego seria jest dłuższa, niż się zdaje
- Przy winrate 45 % seria sześciu strat pod rząd trafia się mniej więcej raz na sto transakcji — czyli prawie na pewno wewnątrz jednego etapu.
Jak czytać wynik
Trzy liczby z czterech są konsekwencjami, i patrzeć na nie trzeba w powiązaniu. Wielkość sama w sobie nic nie mówi: ocenia się ją przez ryzyko w procentach i przez to, ile stopów jest do każdego limitu.
Czego kalkulator nie uwzględnia
Cztery wielkości zostają za ramami obliczenia, i każda działa przeciw tobie, a nie za.
Stop wykonuje się gorzej od ceny na wiadomościach i otwarciach. Faktyczna strata okazuje się większa od obliczonej, a limit się od tego nie przesuwa.
zapas potrzebnyTransakcja pozycyjna płaci swap każdej doby. Przy długich utrzymaniach jest porównywalny ze stopem i też zmniejsza zapas do limitu.
dla pozycyjnychObliczenie dotyczy jednej transakcji. Dwie skorelowane pozycje tej samej wielkości działają jak jedna podwójna — ryzyko się sumuje, a nie uśrednia.
liczyć razemJeśli limit dzienny liczy się od equity, niezamknięta strata pozycji już zmniejsza zapas, choć stop jeszcze nie zadziałał.
sprawdzić bazęCzęste pytania
Dlaczego kalkulator zaokrągla wielkość w dół?
Ponieważ w górę to wyjście za limit. Zaokrąglenie 0,428 do 0,43 lota zwiększa ryzyko na transakcję, i seria, na którą liczyłeś, przestaje przechodzić. Wszystkie wyprowadzane liczby liczą się po zaokrąglonej wielkości, a nie po idealnej, dlatego wiersze zgadzają się z wynikiem.
Co, jeśli wielkość wyszła 0,00?
Znaczy to, że przy tym stopie i tej cenie punktu nawet minimalne 0,01 lota nie mieszczą się w ryzyku przeznaczonym na transakcję. Kalkulator pokazuje, jaki stop jest potrzebny, żeby się zmieścić. Wariantów jest trzy: krótszy stop, krótsza seria albo inny instrument z mniejszą ceną punktu.
Czy limit maksymalny jest uwzględniany?
Tak, ale nie jako ograniczenie wielkości, a jako konsekwencja: kalkulator pokazuje, ile stopów pod rząd konto przeżyje do limitu maksymalnego. Limit dzienny jest surowszy w przeliczeniu na transakcję, dlatego wielkość liczy się od niego.
Czy można liczyć tak samo dla instant fundingu?
Tak, arytmetyka jest ta sama: limity drawdownu tam też są, a celu zysku nie ma. Podstaw limity swojego programu.
Czym obliczenie ryzyka na transakcję na forex różni się od innych rynków?
Ceną punktu i jej stabilnością. Na głównych parach walutowych jest przewidywalna i bliska 10 $ na standardowy lot, dlatego wielkość liczy się raz i trzyma. Na indeksach i krypto wielkość jest inna i pływa, i przeliczać trzeba pod każdy instrument.
Gdzie wziąć cenę punktu dla swojego instrumentu?
W specyfikacji kontraktu u brokera albo platformy: tam wskazano wielkość kontraktu i krok ceny. Dla standardowego lota głównej pary walutowej to około 10 $ za punkt, dla złota, indeksów i krypto — inne wielkości, czasem wielokrotnie. Podstawione „z rozpędu” 10 $ zawyżają wielkość.
Dlaczego ryzyko dzieli się na serię, a nie bierze jako 1 %?
Zasada „1 % na transakcję” pojawiła się dla własnego konta, gdzie drawdown ogranicza cierpliwość. W challenge'u granica jest surowa: znaczenie ma nie procent, a ile stopów pod rząd konto przeżyje. Z wymogu wobec zapasu wyprowadza się ryzyko, a nie odwrotnie.
Co, jeśli strategia używa kilku pozycji od razu?
Wtedy ryzyko liczy się łącznie po wszystkich otwartych pozycjach, a nie po jednej. Dwie skorelowane transakcje tej samej wielkości działają jak jedna podwójna, i otrzymaną wielkość trzeba dzielić między nie, a nie otwierać każdej na obliczonym locie.
Czy trzeba zostawiać zapas na poślizg?
Tak, i to osobna wielkość. Obliczenie wychodzi z założenia, że stop wykona się po cenie, a na wiadomościach i otwarciach wykonuje się gorzej. Praktyczny sposób to liczyć serię o jeden stop dłuższą niż twoja historyczna najgorsza.
Co robić, jeśli dopuszczalna wielkość jest mniejsza od minimalnego lota platformy?
To odpowiedź o zgodności: przy takim stopie i takich limitach platforma nie pasuje do twojej strategii. Warianty — konto większe, stop krótszy, instrument z mniejszą ceną punktu albo inna firma z łagodniejszym limitem dziennym. Otwierać minimalny lot „bo mniej nie można” oznacza zaczynać od z góry przebitego obliczenia.
Czytaj dalej
