PPTFDagplan naar het target
Het dagplan naar het target laat zien in hoeveel dagen een fase volgens de regels wordt afgesloten en niet volgens je wens. De minimale handelsdagen en de consistency rule bepalen de duur strenger dan de snelheid waarmee je winst opbouwt.
Berekening
Daarvan bepaalt consistency — —. Een plafond van 0 % betekent dat het programma geen consistency rule heeft. Bij een plafond van 50 % kan de winst niet in minder dan twee dagen worden verzameld, bij 25 % niet in minder dan vier, ongeacht wat er in de eis aan de minimale handelsdagen staat.
De consistency rule bepaalt de duur sterker dan de minimale dagen
De eis «minimaal vier handelsdagen» lijkt de belangrijkste beperking van de duur. In werkelijkheid overstemt de consistency rule die bijna altijd: mag één dag niet meer dan de helft van de hele winst van de fase geven, dan zijn er minimaal twee dagen nodig — en bij een plafond van 25 % al minimaal vier, bij 20 % vijf.
| Plafond van één dag | Minimum dagen | Plan per dag bij een doel van 10 % |
|---|---|---|
| 50 % | 2 | 5,00 % |
| 33 % | 3 | 3,33 % |
| 25 % | 4 | 2,50 % |
| 20 % | 5 | 2,00 % |
| 10 % | 10 | 1,00 % |
Vandaar de praktische conclusie: de consistency rule is geen formaliteit bij de uitbetaling, maar een beperking op de hele strategie om te halen. Een strategie die met zeldzame grote trades verdient, loopt daar eerder tegenaan dan tegen de drawdownlimieten.
Één slechte dag wist meerdere dagen van het plan
De asymmetrie zit hier in de regels ingebouwd. Het plan per dag wordt van het doel berekend en over alle dagen van de fase verdeeld, terwijl de dagelijkse verlieslimiet een enkel bedrag is, en meestal een veelvoud van het dagplan. Bij een doel van 10 % in vier dagen is het plan 2,5 % per dag, en de dagelijkse verlieslimiet 5 %: één maximale verliesdag wist twee dagen van het plan.
Dat is precies de reden waarom je het dagplan samen met de limiet berekent en niet apart. Is de verhouding «verlieslimiet ÷ plan per dag» groter dan twee, dan is de fase alleen bij reserve in de duur bestand tegen één slechte dag.
Hoe je het resultaat leest
Waar de berekening geen rekening mee houdt
Het dagplan is rekenkunde van deling, en die zwijgt over drie dingen die in de praktijk de duur bepalen.
- Winst komt niet in gelijke porties
- Een vlakke lijn van 2 500 $ per dag bestaat niet: het resultaat komt in ongelijke reeksen. De berekening laat het gemiddelde tempo zien, geen rooster.
- Verliesdagen tellen niet mee in het aantal dagen
- In het plan staan vier winstdagen. Blijken twee van zes dagen verlieslatend, dan rekt de duur van de fase uit, terwijl de minimale handelsdagen sneller dan volgens plan vol raken.
- De duur van de fase kan beperkt zijn
- Bij sommige programma's is de fase door een kalender beperkt, en dan moet je het dagplan niet alleen met de consistency rule vergelijken, maar ook met de deadline.
Praktische conclusie: gebruik de berekening als controle op tegenspraak en niet als rooster. Komt de dagnorm hoger uit dan het plafond volgens de consistency rule of vergelijkbaar met de dagelijkse verlieslimiet, dan is het plan in principe onuitvoerbaar — en dat is vóór de eerste trade te zien.
Hoe het wordt berekend
Deling, maar met twee controles: de dagnorm wordt vergeleken met het plafond volgens de consistency rule en met de dagelijkse verlieslimiet. Juist die, en niet de rekenkunde van de deling, maken het plan uitvoerbaar of niet.
| Grootheid | Formule | In het voorbeeld |
|---|---|---|
| Doel in geld | account × doel van de fase % | 10.000 $ |
| Dagnorm | doel ÷ aantal dagen | 2.500 $ |
| Norm in procenten van het account | dagnorm ÷ account | 2,50 % |
| Plafond van één dag | doel × aandeel volgens de consistency rule | 5.000 $ |
| Hoeveel dagen een slechte dag wist | daglimiet in geld ÷ dagnorm | 2,0 dag |
In het voorbeeld: account 100 000 $, doel van de fase 10 %, vier handelsdagen, daglimiet 5 %, consistency rule 50 %. De norm van 2 500 $ past met reserve binnen het plafond, maar één maximale verliesdag wist precies twee dagen werk — en die verhouding is belangrijker dan de norm zelf.
Wanneer het plan in principe onuitvoerbaar is. Is de dagnorm hoger dan het plafond volgens de consistency rule, dan kan het doel niet in het gekozen aantal dagen worden gehaald: een deel van de winst wordt simpelweg niet meegeteld. De berekening laat dat direct zien — vóór de eerste trade.
Veelgestelde vragen
Wat is de consistency rule in een challenge?
Een beperking op het aandeel van één dag in de totale winst. Geformuleerd als «de beste dag niet meer dan 50 % van de winst van alle plusdagen» of vergelijkbaar. De bedoeling is het halen met één geslaagde trade uit te sluiten: de firma toetst herhaalbaarheid.
Kun je een fase in één dag afsluiten?
Met een consistency rule niet, rekenkundig. Bij een plafond van 50 % minimaal twee dagen, bij 25 % vier. Plus de aparte eis van minimale handelsdagen, als die er is. Het maximum van de twee beperkingen geldt.
Is het plan per dag een doel of een beperking?
Een richtlijn. Overschrijden is niet verboden, zolang het plafond van één dag volgens consistency niet wordt overtreden. Juist daarom staat er in de berekening een aparte regel «plafond van één dag»: dat is het bedrag waarboven de winst van een dag begint te schaden.
Welk plafond vul je in als de regels erover zwijgen?
Nul — dan laat de berekening de duur alleen volgens de minimale dagen zien. Maar het hoofdstuk over uitbetalingen is het waard om ook na te kijken: de regel duikt vaak juist daar op. De formuleringen zijn behandeld in dagen en de consistency rule.
Tellen verliesdagen mee bij de minimale handelsdagen?
Gewoonlijk wel: de eis gaat over het aantal dagen met geopende trades en niet over het aantal winstgevende dagen. Maar het dagplan wordt alleen over winstdagen verdeeld — verliesdagen schuiven het niet op, en de verlieslimiet wist ze.
Wat laat de regel «een slechte dag wist» zien?
De verhouding van de dagelijkse verlieslimiet tot het dagplan. De waarde 2,0 betekent: één maximale verliesdag gooit je twee dagen van het plan terug. Boven vier zijn plan en limiet onvergelijkbaar en moet je de omvang verlagen.
Hoe ga je om met een consistency rule die alleen bij de uitbetaling opduikt?
Dat is een veelvoorkomend geval: in de fasen bestaat de regel niet, maar bij de uitbetaling wordt het aandeel van één dag getoetst. Plannen moet je toch met een plafond, anders wordt het verdiende gekort op een moment waarop iets veranderen al te laat is.
Waarom wist één slechte dag meerdere dagen van het plan?
Omdat de grootheden asymmetrisch zijn. Het plan per dag is het doel gedeeld door alle dagen van de fase, en de dagelijkse verlieslimiet is een enkel bedrag, meestal een veelvoud van het dagplan. Bij een doel van 10 % in vier dagen is het plan 2,5 %, en de verlieslimiet 5 %: één dag gooit er twee terug.
Is het verstandig een fase over meer dagen uit te rekken?
Uitrekken verlaagt het dagplan en maakt de fase beter bestand tegen een slechte dag, maar verlengt de duur en verhoogt het aantal trades — en daarmee de kans tegen de drawdownlimiet te lopen. Het optimum ligt gewoonlijk tussen het minimum volgens de regels en het dubbele minimum.
Hoe hangt het dagplan samen met de toegestane omvang?
Via het dagplan in procenten. Vraagt het plan 2,5 % per dag, terwijl de toegestane omvang bij jouw stop gemiddeld plus 0,5 % per dag oplevert, dan kost de fase geen vier dagen, maar twintig. Het verschil tussen plan en omvang is de meest voorkomende reden waarom de duur van een fase twee keer zo lang uitvalt als verwacht.
Verder lezen
