PPTFLotrekenmachine onder de drawdown
De lotrekenmachine berekent de omvang vanaf de limieten van de firma, niet vanaf de gewenste winst. Dit is de eerste berekening voordat je een challenge koopt: die bepaalt alle andere en geeft vaak direct antwoord op de vraag of dit platform bij je past.
Berekening
De puntwaarde is een schuif, geen constante: 10 $ geldt voor een standaardlot van een major, voor indices, metalen en crypto is de waarde anders. De omvang wordt naar beneden afgerond op 0,01 lot: naar boven afronden betekent bewust buiten de limiet gaan.
Hoe het wordt berekend
De formule is kort, en de hele kern zit in waarvan het risico per trade wordt genomen. Dat volgt niet uit de «1 %-regel», maar uit de daglimiet gedeeld door de reeks stops die het account moet overleven.
| Grootheid | Formule | In het voorbeeld |
|---|---|---|
| Daglimiet in geld | account × daglimiet % | 5.000 $ |
| Risico per trade | daglimiet ÷ lengte van de reeks | 1.250 $ |
| Verlies op 1 lot | stop in punten × puntwaarde | 250 $ |
| Toegestane omvang | risico per trade ÷ verlies op 1 lot | 5,00 lot |
In het voorbeeld: account 100 000 $, daglimiet 5 %, stop 25 punten, puntwaarde 10 $, reeks van vier stops. De omvang komt uit op 5,00 lot — en dit is precies het geval waarin het de moeite waard is te stoppen en opnieuw te lezen: vijf lots op een account van 100 000 $ lijkt veel, maar de rekenkunde is juist. De reden is de korte stop: 25 punten op 5 lots is diezelfde 1 250 $.
Wat de berekening het vaakst kapotmaakt. De puntwaarde. Precies 10 $ per standaardlot geeft die alleen bij paren met een dollarkoers — EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD. Bij USD/JPY, USD/CHF en USD/CAD staat de dollar in de basis, en de puntwaarde hangt van de actuele koers af; en voor goud, indices en crypto is de waarde anders, waardoor de omvang meervoudig verandert. Neem je 10 $ uit gewoonte, dan komt het lot te hoog uit en de limiet doorbroken.
Rekenmachine voor risico per trade op forex: waarom het risico door de reeks wordt gedeeld
Het bekende «riskeer niet meer dan 1 % per trade» ontstond voor het eigen account, waar de drawdown alleen door jouw geduld wordt begrensd. In een challenge is de grens hard en dubbel, en de juiste vraag klinkt anders: hoeveel stops op rij moet het account uithouden zodat een reeks het niet sluit.
Het verschil is in cijfers te zien. Bij een daglimiet van 5 % geeft een risico van 1 % vijf stops tot sluiting van de dag — op het eerste gezicht reserve. Maar geeft de strategie reeksen van zes of zeven verliezen (en dat is normaal bij een winrate van 45 %), dan wordt de limiet op de eerste slechte dag doorbroken. Daarom is de lengte van de reeks een schuif, en de waarde daarvan komt uit jouw statistiek, niet uit een advies.
Waar je de lengte van de reeks haalt
- Uit je eigen tradehistorie
- Zoek de langste verliesreeks op rij over de laatste tweehonderd trades en tel er één of twee bij op. Dat is de eis aan de reserve.
- Als er geen historie is
- Er is niets te rekenen, en dat is het antwoord: eerst statistiek, dan een challenge. Een «op het oog» ingevuld getal geeft een berekening die je niet kunt vertrouwen.
- Waarom de reeks langer is dan het lijkt
- Bij een winrate van 45 % komt een reeks van zes verliezen op rij ongeveer eens per honderd trades voor — dus vrijwel zeker binnen één fase.
Hoe je het resultaat leest
Drie van de vier cijfers zijn gevolgen, en je moet ze in samenhang bekijken. De omvang zegt op zichzelf niets: die wordt beoordeeld via het risico in procenten en via het aantal stops tot elke limiet.
Waar de rekenmachine geen rekening mee houdt
Vier grootheden blijven buiten de berekening, en elk werkt tegen je, niet voor je.
Een stop wordt bij nieuws en openingen slechter uitgevoerd dan de prijs. Het feitelijke verlies valt groter uit dan berekend, en de limiet schuift daar niet voor op.
reserve nodigEen positietrade betaalt elk etmaal swap. Bij lang aanhouden is die vergelijkbaar met een stop en verkleint die ook de reserve tot de limiet.
voor positietradersDe berekening gaat over één trade. Twee gecorreleerde posities van dezelfde omvang werken als één dubbele — het risico telt op, het wordt niet gemiddeld.
samen rekenenWordt de daglimiet vanaf de equity gerekend, dan verkleint een openstaande verliespositie de reserve al, terwijl de stop nog niet is afgegaan.
basis controlerenVeelgestelde vragen
Waarom rondt de rekenmachine de omvang naar beneden af?
Omdat naar boven buiten de limiet valt. Afronden van 0,428 naar 0,43 lot verhoogt het risico per trade, en de reeks waarop je rekende past niet meer. Alle afgeleide cijfers worden berekend met de afgeronde omvang en niet met de ideale, daarom kloppen de regels met de uitkomst.
Wat als de omvang 0,00 uitkomt?
Dan passen bij deze stop en deze puntwaarde zelfs de minimale 0,01 lot niet binnen het risico dat voor de trade is toegewezen. De rekenmachine laat zien welke stop nodig is om erin te passen. Er zijn drie opties: een kortere stop, een kortere reeks of een ander instrument met een lagere puntwaarde.
Wordt de maximale limiet meegerekend?
Ja, maar niet als omvangsbeperking, maar als gevolg: de rekenmachine laat zien hoeveel stops op rij het account overleeft tot de maximale limiet. De daglimiet is per trade strenger, daarom wordt de omvang daarvan berekend.
Kun je zo ook voor instant funding rekenen?
Ja, de rekenkunde is dezelfde: drawdownlimieten zijn er ook, en een winstdoel is er niet. Vul de limieten van je eigen programma in.
Waarin verschilt de berekening van risico per trade op forex van andere markten?
In de puntwaarde en de stabiliteit daarvan. Op de majors is die voorspelbaar en dicht bij 10 $ per standaardlot, dus bereken je de omvang één keer en die blijft gelden. Op indices en crypto is de waarde anders en beweegt die mee, en moet je per instrument opnieuw rekenen.
Waar haal je de puntwaarde voor je instrument?
In de contractspecificatie bij de broker of het platform: daar staan de contractgrootte en de prijsstap. Voor een standaardlot van een major is dat ongeveer 10 $ per punt, voor goud, indices en crypto zijn het andere waarden, soms meervoudig. «Uit gewoonte» ingevulde 10 $ maakt de omvang te hoog.
Waarom wordt het risico door de reeks gedeeld en niet als 1 % genomen?
De regel «1 % per trade» ontstond voor het eigen account, waar de drawdown door geduld wordt begrensd. In een challenge is de grens hard: niet het percentage doet ter zake, maar hoeveel stops op rij het account overleeft. Uit de eis aan de reserve volgt het risico, en niet omgekeerd.
Wat als de strategie meerdere posities tegelijk gebruikt?
Dan wordt het risico opgeteld over alle open posities, niet per positie. Twee gecorreleerde trades van dezelfde omvang werken als één dubbele, en de verkregen omvang moet je daarover verdelen en niet elk op het berekende lot openen.
Moet je reserve voor slippage aanhouden?
Ja, en dat is een aparte grootheid. De berekening gaat ervan uit dat de stop tegen de prijs wordt uitgevoerd, en bij nieuws en openingen gebeurt dat slechter. Een praktische aanpak is de reeks één stop langer te rekenen dan je historisch slechtste.
Wat te doen als de toegestane omvang kleiner is dan het minimale lot van het platform?
Dat is een antwoord over verenigbaarheid: bij deze stop en deze limieten past het platform niet bij jouw strategie. Opties: een groter account, een kortere stop, een instrument met een lagere puntwaarde of een andere firma met een mildere daglimiet. Het minimale lot openen «omdat kleiner niet kan» betekent beginnen met een berekening die al is doorbroken.
Verder lezen
