PPTFWelke drawdown haalbaar is: schaal van metrics
Welke drawdown haalbaar is, welke winrate volstaat, welk risico per trade al gevaarlijk is — bij elke metric is er een zone waaruit men een challenge gewoonlijk haalt, en een zone waaruit die per constructie niet te halen is.
Schaal
—
De grenzen van de zones zijn geen normen, maar gevolgen van de limieten
Geen van de grenzen hierboven komt uit aanbevelingen. Elke volgt uit de rekenkunde van typische limieten: dagelijks 5 % en maximaal 10 %. Veranderen de limieten, dan verschuiven ook de zones, daarom lees je de schaal beter samen met je eigen regels en niet in plaats daarvan.
Waar de grenzen vandaan komen
- Drawdown 8 % en 10 %
- De maximale limiet is gewoonlijk 10 %. Een historische drawdown gelijk aan de limiet betekent dat mislukking een kwestie van tijd is en niet van geluk. Acht procent is de limiet minus reserve voor slippage en uitvoeringsfouten.
- Risico per trade 1,5 %
- Bij een daglimiet van 5 % geven drie trades op rij van 1,5 % samen 4,5 % — vrijwel de hele limiet. Boven die grens wordt de daglimiet de belangrijkste oorzaak van mislukking, wat ook in het model van het halen te zien is.
- Gemiddelde R = 1
- Onder één vraagt een positieve verwachting een winrate boven 50 %, en die houdt zelden stand over de afstand. Dat is geen verbod, maar een eis aan de winrate.
- Reeks van 8 stops
- Bij een winrate van ongeveer 45 % is een reeks van die lengte over de afstand van een fase te verwachten. Die bepaalt de deler voor het risico per trade: daglimiet ÷ lengte van de reeks.
De metrics hangen samen, en dat verandert de conclusie
Naar de metrics apart kijken is zinloos: een winrate van 40 % is «slecht» bij R = 1 en volkomen werkbaar bij R = 2,5. Hetzelfde geldt voor het risico per trade — dat beoordeel je alleen samen met de slechtste reeks. Daarom brengt de schaal de metrics niet tot één score terug: een som van scores zou een groen oordeel geven aan een account dat op één concrete beperking sneuvelt.
Praktische volgorde: eerst de slechtste reeks uit je eigen historie, daaruit het risico per trade, dan het product van winrate en R om de edge te toetsen, en pas daarna de drawdown — als controle dat de eerste drie juist zijn berekend.
Hoe je de schaal leest
De schaal antwoordt op één vraag: valt jouw waarde in het bereik waarbij de limieten van een challenge uitvoerbaar zijn. Dat is geen beoordeling van de kwaliteit van de strategie — een strategie met een drawdown van 18 % kan uitstekend zijn voor je eigen account en onhaalbaar voor een challenge met een limiet van 10 %.
- De groene zone is geen doel, maar een voorwaarde
- Erin vallen belooft het halen niet: het betekent alleen dat de limieten je per constructie niet zullen stoppen. Daarna beslist de edge.
- De rode zone is geen vonnis over de strategie
- Die betekent onverenigbaarheid met typische limieten bij de huidige omvang. Verlaging van de omvang brengt drawdown, risico en reeks naar de groene zone — ten koste van snelheid.
- De grenzen bewegen mee met de limieten
- Alle drempels volgen uit de typische 5 % per dag en 10 % totaal. Bij een platform met een limiet van 4 % en 8 % zijn de grenzen strenger, en herrekenen moet je vanaf hun cijfers.
Wat de schaal niet laat zien
Die kijkt naar de metrics apart, terwijl mislukking gewoonlijk op de combinatie ervan intreedt — en dat is de belangrijkste beperking ervan.
Daarom is de schaal een eerste stap en geen conclusie. Een waarde in de groene zone bij alle vijf metrics betekent dat het zin heeft door te gaan naar de berekening van de omvang en de kans; een rode zone bij ook maar één betekent dat je vóór de berekeningen de omvang moet veranderen.
Veelgestelde vragen
Welke drawdown geldt als haalbaar?
Een richtlijn is een historische drawdown volgens je eigen statistiek onder 8 % bij een typische maximale limiet van 10 %. Een drawdown gelijk aan de limiet betekent dat het account niet door pech verloren gaat, maar per constructie: er is een kleinere omvang nodig.
Waarom geeft de schaal geen totaalscore?
Omdat een optelbare score een groen oordeel geeft aan sets die bij voorbaat niet haalbaar zijn: een zwakke R wordt door een goede winrate gecompenseerd, en de som lijkt netjes, terwijl de beperking is overtreden. Elke metric heeft vetorecht, en die moet je apart tonen.
Wat als mijn metric in de gele zone valt?
Dat is geen verbod, maar een aanwijzing welke andere metric je moet controleren. Een gele zone bij de winrate vraagt controle van R, een gele bij het risico controle van de slechtste reeks. Gele zones zijn er qua betekenis twee: «te weinig» en «te veel».
Waar komen de grenzen van de zones zelf vandaan?
Uit de rekenkunde van typische limieten: dagelijks 5 % en maximaal 10 %. Zo is de risicogrens van 1,5 % het punt waarna drie trades op rij vrijwel de hele daglimiet opeten. Veranderen de limieten, dan verschuiven ook de zones.
Waarom valt een hoge winrate in de gele zone?
Omdat die over de afstand zelden voorkomt en vaker een korte steekproef of verborgen grote verliezen betekent — bijvoorbeeld een strategie zonder stop, waarin er veel winsttrades zijn en één verlies gelijk is aan tien winsten.
Waarom is een hoge gemiddelde R ook een reden voor waakzaamheid?
Omdat die gewoonlijk betekent dat het resultaat op enkele trades leunt. Voor de consistency rule is dat een direct probleem: één grote trade geeft een dagaandeel boven het plafond, en de uitbetaling wordt gekort.
Welke drawdown geldt als haalbaar bij futuresprogramma's?
Daar zijn de limieten vaak in geld opgegeven en zijn ze omgerekend naar procenten soms strenger, en komt trailing vaker voor. Reken de limiet om in procenten van de accountgrootte en vul die in — de grenzen van de zones verschuiven, de logica blijft.
Kun je een slechte metric met een goede compenseren?
Gedeeltelijk en niet altijd. Een zwakke R wordt gecompenseerd door een hoge winrate, omdat hun product ter zake doet. Maar een historische drawdown boven de limiet compenseert niets: dat is een gate en geen score.
Wat te doen als er geen metrics uit je eigen historie zijn?
Historie opbouwen. De schaal beoordeelt jouw cijfers en vervangt die niet: zonder statistiek verandert die in een set algemene richtlijnen waarmee je geen besluit over de aankoop van een challenge kunt nemen.
In welke volgorde bekijk je de metrics?
Eerst de slechtste verliesreeks — daaruit volgt het risico per trade. Daarna het product van winrate en gemiddelde R — dat laat zien of er überhaupt een edge is. En pas daarna de historische drawdown: die dient als controle dat de eerste drie juist zijn berekend en met elkaar overeenkomen.
Verder lezen
