PPTFCalculadora de lote sob o drawdown
A calculadora de lote calcula o volume a partir dos limites da firma, e não do lucro desejado. É o primeiro cálculo antes de comprar um challenge: ele define todos os demais e muitas vezes responde de imediato se a firma serve para você.
Cálculo
O valor do ponto é um controle, não uma constante: 10 $ valem para o lote padrão de um par de moedas major; para índices, metais e cripto o valor é outro. O volume é arredondado para baixo até 0,01 lote: arredondar para cima significa sair conscientemente do limite.
Como se calcula
A fórmula é curta, e todo o sentido está em de que se toma o risco por operação. Ele se deduz não da «regra de 1 %», mas do limite diário dividido pela série de stops que a conta é obrigada a sobreviver.
| Grandeza | Fórmula | No exemplo |
|---|---|---|
| Limite diário em dinheiro | conta × limite diário % | 5.000 $ |
| Risco por operação | limite diário ÷ tamanho da série | 1.250 $ |
| Perda em 1 lote | stop em pontos × valor do ponto | 250 $ |
| Volume admissível | risco por operação ÷ perda em 1 lote | 5,00 lotes |
No exemplo, a conta é de 100 000 $, o limite diário de 5 %, o stop de 25 pontos, o valor do ponto de 10 $, a série de quatro stops. O volume sai 5,00 lotes — e é exatamente o caso em que vale parar e reler: cinco lotes numa conta de 100 000 $ parecem muito, e a aritmética está certa. A razão está no stop curto: 25 pontos em 5 lotes são os mesmos 1 250 $.
O que quebra o cálculo com mais frequência. O valor do ponto. Exatamente 10 $ por lote padrão ele dá só nos pares cotados em dólares — EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD. Em USD/JPY, USD/CHF e USD/CAD o dólar está na base, e o valor do ponto depende da cotação atual; e para ouro, índices e cripto a grandeza é outra, e o volume muda muitas vezes. Se se tomar 10 $ por inércia, o lote sairá inflado e o limite, furado.
Calculadora de risco por operação no forex: por que o risco se divide pela série
O corrente «não arriscar mais de 1 % por operação» surgiu para a conta própria, onde o drawdown é limitado apenas pela sua paciência. Num challenge a fronteira é rígida e dupla, e a pergunta correta soa de outro modo: quantos stops seguidos a conta deve suportar para que a série não a encerre.
A diferença se vê nos números. Com um limite diário de 5 %, um risco de 1 % dá cinco stops até o fechamento do dia — à primeira vista, uma margem. Mas se a estratégia produz séries de seis ou sete prejuízos (e isso é normal com um winrate de 45 %), o limite é furado no primeiro dia ruim. Por isso o tamanho da série é um controle, e o valor dele vem da sua estatística, não de um conselho.
De onde tirar o tamanho da série
- Do seu histórico de operações
- Encontre a mais longa série de prejuízos seguidos das últimas duzentas operações e some a ela um ou dois. Essa é a exigência de margem.
- Se não há histórico
- Não há o que calcular, e essa é a resposta: primeiro a estatística, depois o challenge. Um número colocado «a olho» dá um cálculo em que não se pode acreditar.
- Por que a série é mais longa do que parece
- Com um winrate de 45 %, uma série de seis prejuízos seguidos aparece aproximadamente uma vez a cada cem operações — isto é, quase com certeza dentro de uma mesma fase.
Como ler o resultado
Três dos quatro números são consequências, e olhá-los deve ser em conjunto. O volume por si só não diz nada: ele se avalia pelo risco em percentual e por quantos stops há até cada limite.
O que a calculadora não considera
Quatro grandezas ficam fora do cálculo, e cada uma trabalha contra você, não a favor.
O stop é executado pior que o preço nas notícias e nas aberturas. O prejuízo efetivo sai maior que o calculado, e o limite não se desloca por isso.
é preciso margemUma operação de posição paga swap a cada dia. Em manutenções longas ele é comparável a um stop e também reduz a margem até o limite.
para as de posiçãoO cálculo é sobre uma operação. Duas posições correlacionadas do mesmo volume funcionam como uma única dobrada — o risco se soma, não se dilui.
calcular juntasSe o limite diário é calculado a partir do equity, uma posição perdedora não fechada já reduz a margem, mesmo que o stop ainda não tenha sido acionado.
verificar a basePerguntas frequentes
Por que a calculadora arredonda o volume para baixo?
Porque para cima é sair do limite. Arredondar 0,428 para 0,43 lote aumenta o risco por operação, e a série com a qual você contava deixa de caber. Todos os números apresentados são calculados pelo volume arredondado, e não pelo ideal, por isso as linhas fecham com o total.
E se o volume der 0,00?
Significa que, com esse stop e esse valor do ponto, mesmo os 0,01 lote mínimos não cabem no risco destinado à operação. A calculadora mostra que stop é necessário para caber. Há três opções: stop mais curto, série mais curta ou outro instrumento com valor do ponto menor.
O limite máximo é considerado?
Sim, mas não como restrição de volume, e sim como consequência: a calculadora mostra quantos stops seguidos a conta sobrevive até o limite máximo. O limite diário é mais duro na conta por operação, por isso o volume se calcula a partir dele.
É possível calcular do mesmo modo para instant funding?
Sim, a aritmética é a mesma: limites de drawdown ali também existem, e meta de lucro não. Coloque os limites do seu programa.
Em que o cálculo do risco por operação no forex difere de outros mercados?
No valor do ponto e na estabilidade dele. Nos pares de moedas majors ele é previsível e perto de 10 $ por lote padrão, por isso o volume se calcula uma vez e se mantém. Em índices e cripto a grandeza é outra e flutua, e é preciso recalcular para cada instrumento.
Onde obter o valor do ponto do meu instrumento?
Na especificação do contrato na corretora ou na plataforma: nela estão indicados o tamanho do contrato e o passo de preço. Para o lote padrão de um par de moedas major isso é cerca de 10 $ por ponto; para ouro, índices e cripto, são outras grandezas, às vezes muitas vezes maiores. Os 10 $ colocados «por inércia» inflam o volume.
Por que o risco se divide pela série, e não se toma como 1 %?
A regra «1 % por operação» surgiu para a conta própria, onde o drawdown é limitado pela paciência. Num challenge a fronteira é rígida: o que importa não é o percentual, mas quantos stops seguidos a conta sobrevive. É da exigência de margem que se deduz o risco, e não o contrário.
E se a estratégia usa várias posições ao mesmo tempo?
Então o risco se calcula somado por todas as posições abertas, e não por uma. Duas operações correlacionadas do mesmo volume funcionam como uma única dobrada, e o volume obtido deve ser dividido entre elas, e não aberto em cada uma no lote calculado.
É preciso deixar margem para slippage?
Sim, e é uma grandeza separada. O cálculo parte do princípio de que o stop será executado no preço, e nas notícias e aberturas ele é executado pior. O recurso prático é calcular a série um stop mais longa que a sua pior histórica.
O que fazer se o volume admissível for menor que o lote mínimo da firma?
Essa é a resposta sobre compatibilidade: com esse stop e esses limites a firma não serve à sua estratégia. As opções são conta maior, stop mais curto, instrumento com valor do ponto menor ou outra firma com limite diário mais brando. Abrir o lote mínimo «porque menos não se pode» significa começar com um cálculo já furado.
Continuar a leitura
