PPTFCalculadora de lote bajo el drawdown
La calculadora de lote calcula el volumen a partir de los límites de la firma, no del beneficio deseado. Es el primer cálculo antes de comprar un challenge: fija todos los demás y a menudo responde de inmediato si esa firma le sirve.
Cálculo
El valor del pip es un deslizador, no una constante: 10 $ son correctos para el lote estándar de un par de divisas mayor; para índices, metales y cripto el valor es otro. El volumen se redondea a la baja a 0,01 lotes: redondear al alza significa salirse del límite a sabiendas.
Cómo se calcula
La fórmula es corta, y todo el sentido está en de qué se toma el riesgo por operación. No se deduce de la «regla del 1 %», sino del límite diario dividido entre la serie de stops que la cuenta está obligada a sobrevivir.
| Magnitud | Fórmula | En el ejemplo |
|---|---|---|
| Límite diario en dinero | cuenta × límite diario % | 5.000 $ |
| Riesgo por operación | límite diario ÷ longitud de la serie | 1.250 $ |
| Pérdida con 1 lote | stop en pips × valor del pip | 250 $ |
| Volumen admisible | riesgo por operación ÷ pérdida con 1 lote | 5,00 lotes |
En el ejemplo la cuenta es de 100 000 $, el límite diario del 5 %, el stop de 25 pips, el valor del pip 10 $ y la serie de cuatro stops. El volumen sale 5,00 lotes, y es justo el caso en el que conviene detenerse y releer: cinco lotes en una cuenta de 100 000 $ parecen mucho, y la aritmética es correcta. La razón está en el stop corto: 25 pips con 5 lotes son esos mismos 1 250 $.
Qué rompe el cálculo más a menudo. El valor del pip. Exactamente 10 $ por lote estándar solo lo dan los pares cotizados en dólares: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD. En USD/JPY, USD/CHF y USD/CAD el dólar está en la base y el valor del pip depende del tipo de cambio actual; y para el oro, los índices y la cripto la magnitud es otra, y el volumen cambia varias veces. Si se toman 10 $ por inercia, el lote saldrá inflado y el límite, roto.
Calculadora de riesgo por operación en forex: por qué el riesgo se divide entre la serie
El consabido «no arriesgar más del 1 % por operación» apareció para la cuenta propia, donde el drawdown solo está limitado por su paciencia. En un challenge la frontera es dura y doble, y la pregunta correcta suena de otra manera: cuántos stops seguidos debe aguantar la cuenta para que una serie no la cierre.
La diferencia se ve en los números. Con un límite diario del 5 %, un riesgo del 1 % da cinco stops hasta el cierre del día: a primera vista, margen. Pero si la estrategia produce series de seis o siete pérdidas (y eso es normal con una winrate del 45 %), el límite se rompe el primer día malo. Por eso la longitud de la serie es un deslizador, y su valor se toma de su estadística y no de un consejo.
De dónde sacar la longitud de la serie
- De su propio historial de operaciones
- Encuentre la serie de pérdidas seguidas más larga de las últimas doscientas operaciones y súmele una o dos. Ese es el requisito de margen.
- Si no hay historial
- No hay nada que calcular, y esa es la respuesta: primero la estadística, después el challenge. Un número puesto «a ojo» da un cálculo en el que no se puede confiar.
- Por qué la serie es más larga de lo que parece
- Con una winrate del 45 %, una serie de seis pérdidas seguidas aparece aproximadamente una vez por cada cien operaciones, es decir, casi con seguridad dentro de una misma fase.
Cómo leer el resultado
Tres de los cuatro números son consecuencias, y hay que mirarlos en conjunto. El volumen por sí solo no dice nada: se valora a través del riesgo en porcentaje y a través de cuántos stops hay hasta cada límite.
Qué no tiene en cuenta la calculadora
Cuatro magnitudes quedan fuera del cálculo, y cada una trabaja en su contra, no a su favor.
El stop se ejecuta peor que el precio en las noticias y las aperturas. La pérdida real resulta mayor que la calculada, y el límite no se mueve por eso.
hace falta margenUna operación de posición paga swap cada día. En mantenimientos largos es comparable a un stop y también reduce el margen hasta el límite.
para las de posiciónEl cálculo es de una sola operación. Dos posiciones correlacionadas del mismo volumen funcionan como una doble: el riesgo se suma, no se promedia.
calcular juntasSi el límite diario se calcula del equity, una posición perdedora sin cerrar ya reduce el margen aunque el stop no haya saltado.
comprobar la basePreguntas frecuentes
¿Por qué la calculadora redondea el volumen a la baja?
Porque al alza es salirse del límite. Redondear 0,428 a 0,43 lotes aumenta el riesgo por operación, y la serie con la que usted contaba deja de pasar. Todos los números que se muestran se calculan con el volumen redondeado y no con el ideal, así que las líneas cuadran con el total.
¿Y si el volumen sale 0,00?
Significa que con ese stop y ese valor del pip ni los 0,01 lotes mínimos caben en el riesgo asignado a la operación. La calculadora muestra qué stop hace falta para encajar. Hay tres opciones: stop más corto, serie más corta u otro instrumento con menor valor del pip.
¿Se tiene en cuenta el límite máximo?
Sí, pero no como restricción del volumen, sino como consecuencia: la calculadora muestra cuántos stops seguidos sobrevive la cuenta hasta el límite máximo. El límite diario es más duro en términos de operación, así que el volumen se calcula de él.
¿Se puede calcular igual para el instant funding?
Sí, la aritmética es la misma: allí también hay límites de drawdown y no hay objetivo de beneficio. Ponga los límites de su programa.
¿En qué se diferencia el cálculo del riesgo por operación en forex del de otros mercados?
En el valor del pip y en su estabilidad. En los pares de divisas mayores es previsible y cercano a 10 $ por lote estándar, así que el volumen se calcula una vez y se mantiene. En los índices y la cripto la magnitud es otra y fluctúa, y hay que recalcularla para cada instrumento.
¿De dónde saco el valor del pip de mi instrumento?
De la especificación del contrato del bróker o de la plataforma: allí están indicados el tamaño del contrato y el paso de precio. Para el lote estándar de un par de divisas mayor son unos 10 $ por pip; para el oro, los índices y la cripto, magnitudes distintas, a veces varias veces mayores. Unos 10 $ puestos «por inercia» inflan el volumen.
¿Por qué el riesgo se divide entre la serie y no se toma como un 1 %?
La regla del «1 % por operación» apareció para la cuenta propia, donde el drawdown está limitado por la paciencia. En un challenge la frontera es dura: no importa el porcentaje, sino cuántos stops seguidos sobrevive la cuenta. El riesgo se deduce del requisito de margen, y no al contrario.
¿Y si la estrategia usa varias posiciones a la vez?
Entonces el riesgo se calcula sumado sobre todas las posiciones abiertas, no sobre una. Dos operaciones correlacionadas del mismo volumen funcionan como una doble, y el volumen obtenido hay que repartirlo entre ellas y no abrir cada una con el lote calculado.
¿Hay que dejar margen para el slippage?
Sí, y es una magnitud aparte. El cálculo parte de que el stop se ejecutará a precio, y en las noticias y las aperturas se ejecuta peor. Un truco práctico es calcular la serie un stop más larga que su peor serie histórica.
¿Qué hacer si el volumen admisible es menor que el lote mínimo de la firma?
Es una respuesta sobre compatibilidad: con ese stop y esos límites la firma no le sirve a su estrategia. Las opciones son una cuenta mayor, un stop más corto, un instrumento con menor valor del pip u otra firma con un límite diario más suave. Abrir el lote mínimo «porque menos no se puede» significa empezar con un cálculo roto de antemano.
Seguir leyendo
