PPTFMaksimum drawdown: statik ve trailing drawdown
Maksimum drawdown challenge'ın ikinci limitidir ve sıfırlanmaz. Trailing drawdown onun bir türüdür: sınır hesabın zirvesinin peşinden gider. Maksimum drawdown'ın iki türde de ne olduğunu ve trailing drawdown'ın kazanılanı nasıl yeni bir başlangıç noktasına dönüştürdüğünü inceliyoruz.
Maksimum drawdown gün için değil, bütün süre için sınırdır
Maksimum drawdown (maximum loss) — hesabın bütün ömrü boyunca azami kayıp. Günlük olandan farklı olarak hiç sıfırlanmaz: harcanan rezerv geri gelmez. Bu onu anlık olarak daha yumuşak, mesafede daha sert kılar — kötü bir hafta limiti nihai olarak harcar.
Genellikle günlük olanla aynı sayıyla — «%10» — yazılır ve tam bu yüzden karıştırılır. Fark büyüklükte değil, tabanda ve sınırın davranışındadır. Taban iki tanedir ve kârdan bir yastık birikip birikmeyeceği seçime bağlıdır.
Hesabın başlangıç bakiyesinden sayım. Sınır yerinde durur, bu yüzden kazanılan her yüzde ona olan mesafeyi artırır.
kâr = yastıkUlaşılan azami değerden sayım. Sınır zirveyle birlikte yükselir ve geri gitmez, bu yüzden rezerv her zaman aynıdır.
kâr = yeni sayımAra seçenek: eşik, başlangıç bakiyesine yetişene kadar zirvenin peşinden gider ve sonra durur. Bu noktadan sonra yastık birikmeye başlar.
karmaİki seçeneğin de üstünde ayrı bir soru. Zirve equity'ye göre sabitleniyorsa eşiği artıda bulunmuş kapanmamış bir pozisyon bile yükseltir.
her zaman kontrolTrailing drawdown: hesap neden artıda kapatılır
Trailing drawdown'ın ayrı bir inceleme hak etmesinin nedeni bu sonuçtur. Eşik zirveden hesaplanıyorsa hesap büyüdükten sonra başlangıç bakiyesinin üzerinde kalır — ve zirveden geri çekilme, başlangıca göre hâlâ kârda olan bir hesabı kapatır.
Koşul her zaman değil, yalnızca zirvedeki kâr limitin büyüklüğünü aştığında doğar. Limit %10 ve zirve %15 iken zirveden %8,7 ile %13 arasında bir değer kadar geri çekilmek yeter: birincisi equity'nin trailing eşiğin altına düştüğü an, ikincisi başlangıç bakiyesine ulaştığı andır. Bu aralıkta hesap biçimsel olarak kapalı ve biçimsel olarak artıdadır.
Trailing hangi stratejileri bozar
Trailing zararlılığı değil, düzensizliği cezalandırır. Tek bir kârlı işlem ne kadar büyükse eşik o kadar yükselir — ve sonraki stop serisine o kadar az yer kalır.
Buradan pratik bir sonuç: programları «%10» sayısına göre karşılaştırmak anlamsızdır. Eğriniz düzensizse statik %8, trailing %12'den yumuşak çıkabilir.
Sık sorulan sorular
Trailing drawdown nedir?
Hesabın ulaşılan azami değerinden sayılan maksimum drawdown'dır. Kazandınız — eşik aynı büyüklük kadar yükseldi. Güncel equity'den eşiğe olan mesafe kârla birlikte büyümez.
Maksimum drawdown günlük olanla aynı şey mi?
Hayır. Günlük olan her gün sıfırlanır, maksimum hiç sıfırlanmaz. Kurallardaki sayılar sıkça örtüşür, bu yüzden karıştırılırlar ama farklı çalışırlar.
Trailing dradaun, trailing drawdown ile aynı şey mi?
Evet, bu bir çeviridir. Metinlerde iki biçim de görülür, ayrıca «kayan taban» ve «yüzen drawdown». Kurallarda İngilizce terimi arayın: o tek anlamlıdır.
Firmanın eşiği statik mi trailing mi nasıl öğrenilir?
maximum loss yanındaki static ve trailing sözcüklerinden. Yalnızca «max loss %10» yazılmışsa taban belirlenmemiştir — bu, destek birimine yazılı olarak sormak ve yanıtı saklamak için bir gerekçedir.
Trailing eşik hangi seviyeye kadar yükselir?
Ya zirvenin peşinden sınırsız, ya başlangıç bakiyesine kadar ve sonra durur. İkinci seçenek daha yumuşaktır: ondan sonra kâr yastık olarak çalışmaya başlar. İfade «trails up to your initial balance» gibi görünür.
Ödemeden sonra eşiğe ne olur?
Genellikle bakiye başlangıç büyüklüğüne sıfırlanır ve eşik onunla birlikte yeniden hesaplanır. Trailing programlar için bu, birikmiş yastığın kaybolduğu ve rezervin yine minimum olduğu anlamına gelir.
Zirve bakiyeye mi equity'ye mi göre hesaplanır?
Programa bağlıdır ve bu, eşik tipinin üstünde ayrı bir sorudur. «Equity» tabanında eşiği, artıda bulunup sonra sıfıra dönmüş kapanmamış bir pozisyon yükseltir: kazanç yok, rezerv ise azalmıştır.
Challenge fiyatı eşit olduğunda hangi seçenek seçilmeli?
Eğriniz düzensizse ya da işlemleriniz uzunsa statik. Aynı sayıda statik ile trailing arasındaki fark, programların çoğu arasındaki fiyat farkından büyüktür.
Limit para cinsinden verilmişse maksimum drawdown hesaplanabilir mi?
Evet, onu hesap büyüklüğünün yüzdesine çevirin: 10 000 $, 100 000 $ hesapta %10'dur. Eşiklerin mantığı yazım biçiminden bağımsızdır.
Maksimum drawdown funded hesapta geçerli mi?
Evet, aşamalardakiyle aynı biçimde. Yalnızca kâr hedefi kaybolur; iki limit de kalır ve hesap onlarla kaybedilir.
Devamını oku
