PPTFเปอร์เซ็นต์การผ่านแชลเลนจ์
เปอร์เซ็นต์การผ่านแชลเลนจ์นั้นรู้ไม่ได้ — แต่คำนวณให้เข้ากับสถิติของตัวเองได้ แบบจำลองรันด่านสี่พันครั้งและแสดงว่าอะไรขัดขวางบ่อยกว่า: ลิมิตรายวัน ลิมิตสูงสุด หรือดีลไม่พอ
การคำนวณ
ค่ามัธยฐานของดีลจนถึงเป้าคือ — สี่พัน รอบต่อชุดข้อมูลนำเข้าหนึ่งชุด ตัวสร้างเลขสุ่มมีซีด คงที่: ที่พารามิเตอร์ชุดเดียวกัน ผลก็เหมือนกันทุกครั้ง ไม่อย่างนั้นสองทางเลือก ก็เทียบกันไม่ได้ นี่คือแบบจำลอง ไม่ใช่การพยากรณ์ ข้อสมมติถูกระบุด้านล่าง
จริง ๆ แล้วมีคนผ่านแชลเลนจ์มากเท่าไร
สถิติสาธารณะที่บริษัทเองยืนยันนั้นไม่มี ผู้รวบรวมข้อมูลของอุตสาหกรรมพร็อพเผยแพร่การประเมินไว้: การผ่านแชลเลนจ์อยู่ที่ 5–10 % ที่โปรแกรมฟิวเจอร์สแบบด่านเดียวนั้นสูงกว่า ผู้ที่ได้รับเงินอย่างน้อยหนึ่งครั้งคือราวครึ่งหนึ่งของผู้ที่ไปถึงบัญชี funded นี่คือแพลตฟอร์มเชิงพาณิชย์ ไม่ใช่แหล่งข้อมูลต้นทาง ดังนั้นควรถือตัวเลขเป็นระดับของขนาด ไม่ใช่ถือเป็นข้อเท็จจริง
การคำนวณของตัวเองมีประโยชน์กว่าค่าเฉลี่ยของคนอื่นด้วยเหตุผลข้อเดียว: ค่าเฉลี่ยรวมคนที่เทรดด้วยวอลุ่มซึ่งทำให้ลิมิตรายวันถูกทะลุที่สตอปที่สามไว้ด้วย โอกาสของคุณขึ้นกับตัวเลขของคุณ และเห็นมันได้ทันที — ควรลองเลื่อนแถบความเสี่ยงแล้วดูว่าการกระจายของผลลัพธ์เปลี่ยนอย่างไร
การกระจายของผลลัพธ์แสดงอะไร
- ความล้มเหลวเพราะลิมิตรายวันมีมากกว่า
- วอลุ่มใหญ่เกินไป: ชุดสตอปธรรมดาก็ปิดวันนั้น แก้ด้วยการลดความเสี่ยงต่อดีล ไม่ได้แก้ด้วยความแม่นของจุดเข้า
- ความล้มเหลวเพราะลิมิตสูงสุดมีมากกว่า
- วอลุ่มพอประมาณ แต่ความได้เปรียบไม่พอ: บัญชีค่อย ๆ ไถลลง การลดความเสี่ยงที่นี่จะเพียงยืดการไถลออกไป
- «ดีลไม่พอ» มีมาก
- ความเสี่ยงน้อยเกินไปสำหรับเป้านี้ โอกาสล้มเหลวต่ำ แต่คุณก็ไปไม่ถึงเป้าด้วย — ด่านไปติดที่ลิมิตดีลหรือติดที่ระยะเวลา
ทำไมแบบจำลองให้ค่ามากกว่าที่ผู้รวบรวมข้อมูลประเมิน
ที่ข้อมูลนำเข้าตั้งต้น แบบจำลองแสดงการผ่านราว 43 % ส่วนผู้รวบรวมข้อมูลให้ 5–10 % นี่ไม่ใช่ความขัดแย้งกัน: ตัวเลขตอบคำถามที่ต่างกัน แบบจำลองคำนวณว่าจะเกิดอะไรถ้าวินเรตและ R เฉลี่ยของคุณเป็นเช่นนั้นจริงและยังเป็นเช่นนั้นตลอดระยะทาง ส่วนตัวเลขรวมนั้นนับทุกคนที่ซื้อแชลเลนจ์ — รวมทั้งคนที่ไม่มีความได้เปรียบเลย และคนที่เอาวอลุ่มมากกว่าที่ยอมได้เป็นสองเท่า
ตรวจข้อนี้ได้ที่นี่เลย: ตั้งความเสี่ยง 2.5 % แทน 1.5 % — การผ่านลดลงเกือบครึ่งที่วินเรตและ R เดิมทุกอย่าง ความได้เปรียบไม่เปลี่ยน สิ่งที่เปลี่ยนคือวอลุ่มเท่านั้น นี่แหละที่ช่องว่างระหว่างตัวเลขของแบบจำลองกับค่าเฉลี่ยของตลาดประกอบขึ้นมาจากมันเป็นหลัก
เรื่องที่ไม่ชัดเจน: จำนวนดีลต่อวันเป็นตัวตัดสินว่าลิมิตข้อไหนจะหยุดคุณ
- ดีลต่อวันน้อย
- ที่สามดีล ลิมิตรายวันแทบไม่ทำงาน: ขาดทุนสะสมไม่ทันภายในวันเดียว และความล้มเหลวก็มาจากลิมิตสูงสุด — มาด้วยการไถลลงอย่างช้า ๆ
- ดีลต่อวันมาก
- ที่ห้าดีลขึ้นไป ภาพกลับตาลปัตร: ลิมิตรายวันกลายเป็นสาเหตุหลักของความล้มเหลว เพราะชุดสามถึงสี่สตอปนั้นลงตัวอยู่ในวันเดียว
- ทำอะไรกับข้อนี้
- นี่คือแถบเลื่อน ไม่ใช่ค่าคงที่: ให้ใส่จำนวนดีลจริงของคุณ กลยุทธ์เดียวกันที่มีสถิติเดียวกันผ่านแชลเลนจ์ต่างกันได้ ขึ้นกับว่าดีลกระจายตามวันอย่างไร
ข้อสมมติของแบบจำลอง
การคำนวณตรงไปตรงมาเท่ากับที่ข้อสมมติของมันถูกต้องพอดี ข้อสมมติเรียบง่าย และทั้งสี่ข้อก็ทำให้โอกาสสูงเกินจริงเมื่อเทียบกับความจริง — นั่นหมายความว่าควรถือตัวเลขที่ได้เป็นขอบบน
| ข้อสมมติ | ในชีวิตจริงเป็นอย่างไร |
|---|---|
| ทุกดีลเป็นอิสระต่อกัน | ชุดขาดทุนเกาะกลุ่มกัน: ตลาดเปลี่ยนโหมด และการขาดทุนก็มาเป็นพวง |
| R เท่ากันทุกดีล | R จริงกระจายตัว และหางของการขาดทุนก้อนใหญ่ก็หนากว่าในแบบจำลอง |
| วินเรตคงที่ | มันเปลี่ยนไปพร้อมกับโหมดของตลาดและพร้อมกับสภาพของคุณ |
| ไม่มีสลิปเพจและไม่มีแก๊ป | สตอปถูกส่งได้แย่กว่าราคาในตอนมีข่าวและตอนเปิดตลาด |
ดังนั้นแบบจำลองไม่ตอบคำถามว่า «ฉันจะผ่านไหม» มันตอบคำถามอื่นที่มีประโยชน์กว่า: ลิมิตข้อไหนจะหยุดคุณก่อน — และต้องเปลี่ยนอะไรเพื่อให้ข้อนั้นเลิกเป็นสาเหตุหลักของความล้มเหลว
คิดอย่างไร
โจทย์นี้ไม่มีสูตรเชิงวิเคราะห์: ผลลัพธ์ขึ้นกับลำดับของดีล ไม่ได้ขึ้นกับองค์ประกอบของดีลเท่านั้น ดังนั้นการคำนวณจึงทำด้วยการไล่กรณี — สี่พันความพยายามที่ถูกจำลอง โดยในแต่ละครั้งดีลเดินไปทีละดีลจนกระทั่งผลลัพธ์หนึ่งในสี่ข้อเกิดขึ้น
| ขั้นของแบบจำลอง | เกิดอะไรขึ้น | ในตัวอย่าง |
|---|---|---|
| หนึ่งดีล | ด้วยโอกาสเท่าวินเรตจะได้กำไรเท่า R ของความเสี่ยง ไม่อย่างนั้นก็ขาดทุนเท่าความเสี่ยงหนึ่งหน่วย | 42 % ที่ +1.5R, 58 % ที่ −1R |
| หนึ่งวัน | จำนวนดีลที่กำหนดไว้ติดต่อกัน ยอดลบรายวันสะสมภายในวัน | 5 ดีลต่อวัน |
| ผลลัพธ์ของความพยายาม | เป้าของด่าน ลิมิตรายวัน ลิมิตสูงสุด หรือลิมิตดีลหมด | 10 % · 5 % · 10 % · 200 ดีล |
| ผลลัพธ์ | สัดส่วนของความพยายามที่จบด้วยผลลัพธ์แต่ละข้อ | ผ่าน 43.1 % |
ค่าคาดหวังของดีลหนึ่งถูกคำนวณแยกและแสดงในคำวินิจฉัย: วินเรต × R − (1 − วินเรต) ที่วินเรต 42 % และ R เฉลี่ย 1.5 ค่านี้คือ +0.05 ของความเสี่ยงต่อดีล — ความได้เปรียบมีอยู่ แต่มันบาง และนั่นแหละคือเหตุที่ผลลัพธ์ขึ้นกับลิมิตอย่างมาก
ทำไมผลลัพธ์ไม่เปลี่ยนเมื่อโหลดหน้าใหม่ ตัวสร้างเลขสุ่มเป็นแบบกำหนดได้: ข้อมูลนำเข้าชุดเดียวกันให้ตัวเลขเดียวกัน ข้อนี้ทำไว้อย่างตั้งใจ — ไม่อย่างนั้นคนสองคนที่มีตัวเลขเหมือนกันก็จะได้ผลต่างกันและเทียบกันไม่ได้
อ่านผลลัพธ์อย่างไร
ตัวเลขเปอร์เซ็นต์แบบสัมบูรณ์ที่นี่มีประโยชน์น้อยกว่าการกระจายของสาเหตุความล้มเหลว: การกระจายนั้นแสดงว่าต้องเปลี่ยนอะไรจริง ๆ ให้ดูว่าผลลัพธ์ความล้มเหลวข้อไหนในสามข้อพบบ่อยที่สุด
มีประโยชน์ที่จะตรวจกรณีตรงข้ามด้วย: ตั้งความเสี่ยงที่ 0.5 % แล้วดูว่าโอกาสการผ่านลดลงอย่างไร ไม่ได้ลดเพราะลิมิต แต่ลดเพราะดีลหมด จุดที่ดีที่สุดของวอลุ่มมีอยู่จริง และมันไม่ได้อยู่ที่ขอบของช่วง — นี่คือข้อสรุปของแบบจำลองที่ไม่ชัดเจนที่สุด
คำถามที่พบบ่อย
ทำไมที่ข้อมูลนำเข้าชุดเดียวกันผลจึงไม่เปลี่ยน
ตัวสร้างเลขสุ่มทำงานด้วยซีดคงที่ ข้อนี้ทำไว้อย่างตั้งใจ: ถ้าเป็นความสุ่ม «จริง ๆ» ตัวเลขก็จะลอยไปทุกครั้งที่ขยับแถบเลื่อน และการเทียบพารามิเตอร์สองชุดก็จะทำไม่ได้
ถ้าไม่มีสถิติ ควรใส่วินเรตและ R เท่าไร
ไม่ควรใส่เลย ตัวเลขที่ใส่ «แบบกะ ๆ» ให้คำตอบที่เชื่อไม่ได้ — แต่มันดูน่าเชื่อเท่ากับคำตอบจริง ก่อนอื่นคือสองร้อยดีลจากประวัติของตัวเอง แล้วจึงเป็นแบบจำลอง
ทำไมการลดความเสี่ยงไม่ได้เพิ่มโอกาสทุกครั้ง
เพราะมันออกฤทธิ์สองทาง: ความล้มเหลวเพราะลิมิตเกิดน้อยลง แต่คุณก็ไปถึงเป้าของด่านช้าลงและไปติดลิมิตดีลบ่อยขึ้น บนกราฟเห็นข้อนี้เป็นการไหลจาก «ลิมิตรายวัน» ไปเป็น «ดีลไม่พอ» จุดที่ดีที่สุดปกติไม่ได้อยู่ที่ขอบ
แบบจำลองคิดวันเทรดขั้นต่ำด้วยไหม
ไม่ สำหรับข้อนั้นมีแผนตามวัน: ที่นั่นวันขั้นต่ำและconsistency ruleกำหนดระยะเวลาของด่าน ที่นี่คำนวณโอกาสที่จะไปถึงเป้าโดยไม่ละเมิดลิมิตดรอว์ดาวน์
R เฉลี่ยคืออะไรและคำนวณมันอย่างไร
มันคืออัตราส่วนของดีลกำไรเฉลี่ยต่อการขาดทุนเฉลี่ย แสดงเป็นหน่วยของความเสี่ยง คุณรวมกำไรทั้งหมด หารด้วยจำนวนของมัน ทำแบบเดียวกันกับการขาดทุน แล้วหารค่าแรกด้วยค่าที่สอง R = 1.5 หมายถึงยอดบวกเฉลี่ยมากกว่ายอดลบเฉลี่ยหนึ่งเท่าครึ่ง
ทำไมสี่พันรอบ ไม่ใช่มากกว่านั้น
เพราะจากจุดนั้นไปตัวเลขเลิกเปลี่ยนในระดับเศษหนึ่งส่วนสิบของเปอร์เซ็นต์ ส่วนการคำนวณต้องเดินทันทีเมื่อขยับแถบเลื่อน รอบที่มากกว่านั้นก็จะให้ตัวเลขเดิมพร้อมความล่าช้าที่เห็นได้ชัด
ต้องมีดีลในประวัติเท่าไรจึงเชื่อแบบจำลองได้
อย่างน้อยราวสองร้อย ที่ตัวอย่างเล็กกว่านั้น วินเรตและ R เฉลี่ยถูกประเมินอย่างหยาบเกินไป: การเลื่อนไปห้าจุดเปอร์เซ็นต์ก็เปลี่ยนโอกาสการผ่านเป็นหลายเท่า
ทำไมแบบจำลองไม่คิดชุดขาดทุนติดต่อกัน
เพราะมันถือว่าดีลเป็นอิสระต่อกัน แต่ในชีวิตจริงมันเกาะกลุ่มกัน: ตลาดเปลี่ยนโหมด และการขาดทุนก็มาเป็นพวง นี่คือหนึ่งในข้อสมมติสี่ข้อ และทุกข้อก็ทำให้โอกาสสูงเกินจริง ตัวเลขที่ได้เป็นขอบบน ไม่ใช่การประเมิน
ใช้แบบจำลองนี้เทียบสองแพลตฟอร์มได้ไหม
ได้ และนั่นคือการใช้งานหลักของมัน ใส่สถิติของคุณและลิมิตของแพลตฟอร์มแรก บันทึกการกระจายของผลลัพธ์ไว้ แล้วจึงใส่ลิมิตของแพลตฟอร์มที่สอง ซีดถูกตั้งคงที่ ดังนั้นความต่างของตัวเลขจะมาจากเงื่อนไข ไม่ได้มาจากความสุ่ม
อะไรสำคัญกว่าต่อการผ่าน: วินเรตหรือ R
ผลคูณของทั้งสอง วินเรต 40 % ที่ R = 2 ให้ค่าคาดหวังเป็นบวก ส่วนวินเรต 55 % ที่ R = 0.8 ให้ค่าติดลบ ดังนั้นการเทียบกลยุทธ์ด้วยวินเรตอย่างเดียวจึงไม่มีความหมาย
อ่านต่อ
